PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
732.64%
557.08%
ILCG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.93

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ILCG:

6.59%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ILCG:

-12.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.12% соответственно.


ILCG

С начала года

-8.13%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.49%

5 лет

14.96%

10 лет

13.92%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и VOO

ILCG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.93
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILCG: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.54
ILCG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VOO

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VOO

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-9.90%
ILCG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VOO

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.48%
13.96%
ILCG
VOO