Сравнение ILCG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILCG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.74% против 14.14% соответственно.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и VOO
ILCG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCG vs. VOO — Ранг доходности на риск
ILCG
VOO
Сравнение ILCG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.31 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и VOO
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и VOO
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -33.99% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -11.98% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -24.52% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -33.99% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -5.55% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.72% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.55% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и VOO
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.34% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.47% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 18.11% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.82% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.99% | +3.47% |