PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). RPAR is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 27.00%/yr for UGL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -2.16%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и UGL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%5.46%

Correlation

The correlation between RPAR and UGL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.50

The correlation between RPAR and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

RPAR vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.98

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.43

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.38

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

3.17

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.98

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RPAR и UGL

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-75.93%

+45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-37.56%

+29.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-37.56%

+24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-40.23%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-36.56%

+33.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-43.63%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

16.35%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и UGL

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

11.03%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

46.81%

-38.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

52.91%

-42.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

36.18%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

32.34%

-19.65%

Сравнение комиссий RPAR и UGL

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и UGL

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and UGL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.03%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs UGL's -75.93%.

On 5-year performance, UGL leads with 27.00% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGL has performed better with a 27.00% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for UGL.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while UGL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Toroso Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.95% for UGL.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор