Сравнение RPAR с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RPAR и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или AOA.
Основные характеристики
| RPAR | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 23.07% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 17.92 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 9.90% |
| Макс. просадка | -30.16% | -28.38% |
| Текущая просадка | -16.09% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и AOA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и AOA
С начала года, RPAR показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и AOA
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и AOA
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности AOA в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.78% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.14% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и AOA
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и AOA
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.17% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.