Сравнение RPAR с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RPAR и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и AOA
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
RPAR vs. AOA — Ранг доходности на риск
RPAR
AOA
Сравнение RPAR c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.97 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.98 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.82 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и AOA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и AOA
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и AOA
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -28.38% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.62% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -23.62% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.18% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -4.08% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.16% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и AOA
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.28% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.34% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 13.87% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 12.92% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 13.51% | -0.78% |