PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с RYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RPAR и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.10%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Сравнение комиссий RPAR и RYLD

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.74

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.17

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.99

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

4.78

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между RPAR и RYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и RYLD

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности RYLD в 12.09%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и RYLD

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и RYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-41.53%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.33%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-21.33%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.92%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-9.04%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.54%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и RYLD

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.22%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.09%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

16.39%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

14.20%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

17.38%

-4.65%