PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Hedge Fund funds. RPAR is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%0.14%

Correlation

The correlation between RPAR and RYLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.45

Сравнение распределения секторов RPAR и RYLD

Секторы
RPAR
RYLD

Финансовые услуги

35.9%
104.9%

Сырьевые материалы

6.4%
4.8%

Энергетика

5.9%
6.2%

Здравоохранение

5.1%
16.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.5%

Промышленность

2.1%
17.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
2.4%

Коммунальные услуги

0.2%
2.9%

Технологии

0.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.4%

Недвижимость

-0.0%
6.2%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
RYLD
104.9%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
RYLD
4.8%

Энергетика

RPAR
5.9%
RYLD
6.2%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
RYLD
16.5%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
RYLD
2.5%

Промышленность

RPAR
2.1%
RYLD
17.5%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
RYLD
2.4%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
RYLD
2.9%

Технологии

RPAR
0.1%
RYLD
16.8%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
RYLD
8.4%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
RYLD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

RPAR vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.86

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.43

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

13.86

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RPAR и RYLD

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-41.53%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.29%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-19.05%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-21.33%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.19%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-8.84%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.55%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и RYLD

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.02%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.60%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

10.67%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

14.03%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

17.20%

-4.51%

Сравнение комиссий RPAR и RYLD

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и RYLD

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and RYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.56%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, RYLD leads with 2.69% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 2.69% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Global X. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.60% for RYLD.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор