PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и GDMA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%0.72%

Correlation

The correlation between RPAR and GDMA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.39

The correlation between RPAR and GDMA shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPAR и GDMA

Секторы
RPAR
GDMA

Финансовые услуги

35.9%
14.5%

Сырьевые материалы

6.4%
9.0%

Энергетика

5.9%
10.0%

Здравоохранение

5.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.0%

Промышленность

2.1%
14.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Технологии

0.1%
23.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.8%

Недвижимость

-0.0%
1.6%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
GDMA
14.5%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
GDMA
9.0%

Энергетика

RPAR
5.9%
GDMA
10.0%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
GDMA
5.5%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
GDMA
7.0%

Промышленность

RPAR
2.1%
GDMA
14.4%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
GDMA
3.5%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
GDMA
2.4%

Технологии

RPAR
0.1%
GDMA
23.4%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
GDMA
8.8%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

RPAR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.47

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.21

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.30

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

11.92

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.53

Просадки

Сравнение просадок RPAR и GDMA

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-16.66%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.53%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-7.53%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-12.74%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.06%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-3.78%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и GDMA

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.18%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.03%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

13.12%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

9.67%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

10.97%

+1.72%

Сравнение комиссий RPAR и GDMA

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и GDMA

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and GDMA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Gadsden. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор