Сравнение ROUS с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
ROUS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROUS или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между ROUS и SPHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и SPHQ
Основные характеристики
ROUS:
0.42
SPHQ:
0.50
ROUS:
0.70
SPHQ:
0.82
ROUS:
1.10
SPHQ:
1.12
ROUS:
0.42
SPHQ:
0.52
ROUS:
1.90
SPHQ:
2.52
ROUS:
3.50%
SPHQ:
3.39%
ROUS:
15.79%
SPHQ:
17.04%
ROUS:
-35.51%
SPHQ:
-57.83%
ROUS:
-10.09%
SPHQ:
-10.15%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROUS показывает доходность -4.47%, а SPHQ немного ниже – -4.53%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.46% соответственно.
ROUS
-4.47%
-3.46%
-6.39%
7.45%
13.90%
10.05%
SPHQ
-4.53%
-3.61%
-5.00%
9.87%
16.34%
12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и SPHQ
ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROUS и SPHQ
ROUS
SPHQ
Сравнение ROUS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и SPHQ
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPHQ в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.77% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.20% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и SPHQ
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и SPHQ
Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 11.30%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.