PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.98%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROUS показывает доходность 16.59%, а SPHQ немного ниже – 16.16%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.98% против 15.04% соответственно.

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between ROUS and SPHQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.81

The correlation between ROUS and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и SPHQ

Секторы
ROUS
SPHQ

Технологии

33.2%
28.1%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Финансовые услуги

10.6%
13.3%

Промышленность

10.4%
24.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
15.4%

Коммунальные услуги

3.8%
1.0%

Энергетика

3.0%
0.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

ROUS
33.2%
SPHQ
28.1%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
SPHQ
8.4%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
SPHQ
13.3%

Промышленность

ROUS
10.4%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
SPHQ
4.6%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
SPHQ
1.0%

Энергетика

ROUS
3.0%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

ROUS
2.1%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

ROUS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.89

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.73

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.67

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

11.39

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.89

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ROUS и SPHQ

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-57.83%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.90%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.57%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-25.04%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-31.60%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.70%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.08%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и SPHQ

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.33%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.18%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.62%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.45%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.86%

-0.91%

Сравнение комиссий ROUS и SPHQ

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и SPHQ

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and SPHQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 12.98% for ROUS. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.03% for SPHQ.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.15% for SPHQ.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор