Сравнение ROUS с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
ROUS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROUS или SPHQ.
Основные характеристики
| ROUS | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.85% | 26.84% |
| Дох-ть за 1 год | 29.38% | 33.24% |
| Дох-ть за 3 года | 9.25% | 10.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.42 | 5.37 |
| Коэф-т Мартина | 17.68 | 20.87 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 11.89% |
| Макс. просадка | -35.51% | -57.83% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между ROUS и SPHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и SPHQ
С начала года, ROUS показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 26.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и SPHQ
ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROUS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и SPHQ
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPHQ в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и SPHQ
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и SPHQ
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.