PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с GPIQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. ROUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, ROUS returned 27.51% vs 32.06% for GPIQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROUS показывает доходность 15.33%, а GPIQ немного ниже – 14.86%.

ROUS

1 день
-0.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.97%
1 год
27.51%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.99%

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.33%15.21%17.61%12.84%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between ROUS and GPIQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between ROUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и GPIQ

Секторы
ROUS
GPIQ

Технологии

37.3%
58.7%

Здравоохранение

10.3%
3.6%

Финансовые услуги

9.9%
0.2%

Промышленность

9.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.4%

Коммунальные услуги

3.5%
1.3%

Энергетика

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

ROUS
37.3%
GPIQ
58.7%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
GPIQ
3.6%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
GPIQ
0.2%

Промышленность

ROUS
9.8%
GPIQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
GPIQ
11.6%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
GPIQ
14.1%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
GPIQ
6.4%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
GPIQ
1.3%

Энергетика

ROUS
2.6%
GPIQ
0.5%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
GPIQ
1.0%

Недвижимость

ROUS
2.0%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

ROUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.79

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.38

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

14.28

+4.38

ROUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и GPIQ

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-21.06%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.51%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.21%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.27%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.25%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и GPIQ

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.01%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.78%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.52%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.17%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.88%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.88%

-0.89%

Сравнение комиссий ROUS и GPIQ

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и GPIQ

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and GPIQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to ROUS (4.01%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 27.51% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 27.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 1.34% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hartford and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for GPIQ.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор