PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. ROUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, ROUS returned 28.33% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам ROUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%12.84%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between ROUS and GPIQ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between ROUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и GPIQ

Секторы
ROUS
GPIQ

Технологии

35.2%
60.7%

Здравоохранение

11.1%
3.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Промышленность

10.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.4%

Коммунальные услуги

3.7%
1.4%

Энергетика

2.7%
0.5%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Технологии

ROUS
35.2%
GPIQ
60.7%

Здравоохранение

ROUS
11.1%
GPIQ
3.7%

Финансовые услуги

ROUS
11.1%
GPIQ
0.2%

Промышленность

ROUS
10.4%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
GPIQ
10.1%

Коммуникационные услуги

ROUS
6.3%
GPIQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.4%
GPIQ
6.4%

Коммунальные услуги

ROUS
3.7%
GPIQ
1.4%

Энергетика

ROUS
2.7%
GPIQ
0.5%

Недвижимость

ROUS
2.2%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

ROUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.62

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.23

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.85

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

10.04

+8.83

ROUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и GPIQ

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-21.06%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.51%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.74%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.34%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.70%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и GPIQ

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.09%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.66%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

14.27%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

16.80%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

18.11%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.11%

-1.19%

Сравнение комиссий ROUS и GPIQ

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и GPIQ

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and GPIQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, ROUS leads with 28.33% vs 27.03% for GPIQ. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROUS has performed better with a 28.33% return vs 27.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 1.30% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hartford and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for GPIQ.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор