Сравнение ROST с PGR
ROST (Ross Stores, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ROST returned 15.87%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROST и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.87% против 23.53% соответственно.
ROST
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 20.58%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 81.90%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 15.87%
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам ROST и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 29.72% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ROST and PGR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between ROST and PGR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROST:
$74.65B
PGR:
$119.82B
ROST:
$7.15
PGR:
$19.67
ROST:
32.54
PGR:
10.46
ROST:
3.68
PGR:
0.08
ROST:
3.17
PGR:
1.35
ROST:
$23.78B
PGR:
$89.43B
ROST:
$4.95B
PGR:
$25.44B
ROST:
$3.62B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROST vs. PGR — Ранг доходности на риск
ROST
PGR
Сравнение ROST c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROST | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.94 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | -0.56 | +6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.85 | -0.95 | +26.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROST и PGR
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROST | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -71.06% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -19.79% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -30.35% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.13% | -30.35% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -30.35% | -21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -24.68% | +21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -14.55% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 11.66% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и PGR
Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 9.56%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROST | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 13.88% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 20.08% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 25.25% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 25.15% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 24.78% | +6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и PGR
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PGR в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.73% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROST и PGR
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROST and PGR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.88%) compared to ROST (9.56%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs PGR's -71.06%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROST и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор