PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROST с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROST с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROST (Ross Stores, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ROST returned 17.25%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROST и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.25% против 22.91% соответственно.

ROST

1 день
0.19%
1 месяц
2.48%
С начала года
29.65%
6 месяцев
32.19%
1 год
65.17%
3 года*
32.48%
5 лет*
15.58%
10 лет*
17.25%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROST и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROST
Ross Stores, Inc.		29.65%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between ROST and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.23

The correlation between ROST and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ROST:

$7.15

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

ROST:

32.59

PGR:

10.16

Коэффициент PEG

ROST:

3.69

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

ROST:

3.17

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$23.78B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.95B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$3.62B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ross Stores, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с ROST:
ROST с TJXROST с VYMROST с LULUROST с DGROST с SPYROST с OGSROST с VRTS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

ROST vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROST c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSTPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-1.19

+3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
-1.63

+5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.81

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

-0.95

+6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

-1.39

+18.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROST vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSTPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-1.19

+3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ROST и PGR

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSTPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-71.06%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-27.64%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-30.35%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.13%

-30.35%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-30.35%

-21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-28.53%

+27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-14.53%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

19.45%

-15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и PGR

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSTPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

5.89%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

16.28%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

22.26%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

24.52%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

24.43%

+7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и PGR

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PGR в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
ROST
Ross Stores, Inc.		0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.01B
22.74B
(ROST) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
29.3%
Активы портфеля
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

ROST and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROST has higher volatility (12.39%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs PGR's -71.06%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROST и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор