PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROST и PGR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ROST с PGR

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или PGR.

Доходность

Сравнение доходности ROST и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.10

PGR:

1.55

Коэф-т Сортино

ROST:

0.58

PGR:

2.12

Коэф-т Омега

ROST:

1.07

PGR:

1.30

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.34

PGR:

3.19

Коэф-т Мартина

ROST:

0.86

PGR:

8.09

Индекс Язвы

ROST:

8.23%

PGR:

4.85%

Дневная вол-ть

ROST:

25.97%

PGR:

24.58%

Макс. просадка

ROST:

-82.25%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

ROST:

-10.30%

PGR:

-4.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$46.46B

PGR:

$163.41B

EPS

ROST:

$6.51

PGR:

$14.74

Коэффициент P/E

ROST:

21.70

PGR:

18.79

Коэффициент PEG

ROST:

2.58

PGR:

7.23

Коэффициент P/S

ROST:

2.19

PGR:

2.08

Коэффициент P/B

ROST:

8.09

PGR:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$16.27B

PGR:

$78.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.50B

PGR:

$78.51B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$2.43B

PGR:

$11.57B

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.29% против 29.17% соответственно.

ROST

С начала года

-7.35%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-9.30%

1 год

2.58%

3 года

18.32%

5 лет

8.61%

10 лет

12.29%

PGR

С начала года

17.96%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

5.92%

1 год

37.88%

3 года

33.41%

5 лет

31.58%

10 лет

29.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ross Stores, Inc.

The Progressive Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и PGR

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PGR в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
PGR
The Progressive Corporation		1.77%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок ROST и PGR

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и PGR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и PGR

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.91B
20.40B
(ROST) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.5%
100.0%
(ROST) Валовая рентабельность
(PGR) Валовая рентабельность
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.40B при выручке в 20.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 20.40B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 20.40B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.