PortfoliosLab logo
Сравнение ROST с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROST и VYM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROST и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,080.21%
331.82%
ROST
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.25

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

ROST:

0.58

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

ROST:

1.07

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.29

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

ROST:

0.77

VYM:

2.32

Индекс Язвы

ROST:

7.93%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

ROST:

24.88%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

ROST:

-10.29%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.24% соответственно.


ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-2.58%

1 год

5.68%

5 лет

10.08%

10 лет

11.97%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.10%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.25
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.58
VYM: 0.80
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.07
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.29
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROST: 0.77
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.50
ROST
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и VYM

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.
1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ROST и VYM

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-8.11%
ROST
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и VYM

Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 10.68%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
11.36%
ROST
VYM