PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с TJX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или TJX.

Корреляция

Корреляция между ROST и TJX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROST и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191,021.75%
74,522.64%
ROST
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.25

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

ROST:

0.58

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

ROST:

1.07

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.29

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

ROST:

0.77

TJX:

10.41

Индекс Язвы

ROST:

7.93%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

ROST:

24.88%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

ROST:

-10.29%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$45.94B

TJX:

$141.38B

EPS

ROST:

$6.32

TJX:

$4.26

Коэффициент P/E

ROST:

22.11

TJX:

29.71

Коэффициент PEG

ROST:

2.64

TJX:

2.94

Коэффициент P/S

ROST:

2.17

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

ROST:

8.34

TJX:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$36.35B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$10.17B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$5.36B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 11.97% против 16.37% соответственно.

ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-2.58%

1 год

5.68%

5 лет

10.08%

10 лет

11.97%

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.11%

5 лет

23.17%

10 лет

16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.25
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.58
TJX: 2.76
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.07
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.29
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROST: 0.77
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.88
ROST
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и TJX

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TJX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ROST и TJX

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-3.09%
ROST
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и TJX

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
8.95%
ROST
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию