PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с OGS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или OGS.

Корреляция

Корреляция между ROST и OGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROST и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.90%
223.59%
ROST
OGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.25

OGS:

1.22

Коэф-т Сортино

ROST:

0.58

OGS:

1.78

Коэф-т Омега

ROST:

1.07

OGS:

1.22

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.29

OGS:

0.82

Коэф-т Мартина

ROST:

0.77

OGS:

4.28

Индекс Язвы

ROST:

7.93%

OGS:

5.93%

Дневная вол-ть

ROST:

24.88%

OGS:

20.87%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

ROST:

-10.29%

OGS:

-5.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$45.94B

OGS:

$4.66B

EPS

ROST:

$6.32

OGS:

$3.91

Коэффициент P/E

ROST:

22.11

OGS:

19.91

Коэффициент PEG

ROST:

2.64

OGS:

4.19

Коэффициент P/S

ROST:

2.17

OGS:

2.24

Коэффициент P/B

ROST:

8.34

OGS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$36.35B

OGS:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$10.17B

OGS:

$604.88M

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$5.36B

OGS:

$476.95M

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.43% соответственно.

ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-2.58%

1 год

5.68%

5 лет

10.08%

10 лет

11.97%

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.25
OGS: 1.22
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.58
OGS: 1.78
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.07
OGS: 1.22
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.29
OGS: 0.82
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROST: 0.77
OGS: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.22
ROST
OGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и OGS

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности OGS в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок ROST и OGS

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-5.67%
ROST
OGS

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и OGS

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
6.75%
ROST
OGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию