PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROST и DG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ROST с DG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или DG.

Доходность

Сравнение доходности ROST и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.04

DG:

-0.61

Коэф-т Сортино

ROST:

0.12

DG:

-0.64

Коэф-т Омега

ROST:

1.02

DG:

0.89

Коэф-т Кальмара

ROST:

-0.06

DG:

-0.43

Коэф-т Мартина

ROST:

-0.15

DG:

-0.85

Индекс Язвы

ROST:

8.25%

DG:

36.80%

Дневная вол-ть

ROST:

25.78%

DG:

46.70%

Макс. просадка

ROST:

-82.25%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

ROST:

-10.79%

DG:

-60.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$46.46B

DG:

$22.21B

EPS

ROST:

$6.26

DG:

$4.95

Коэффициент P/E

ROST:

22.32

DG:

19.75

Коэффициент PEG

ROST:

2.63

DG:

1.95

Коэффициент P/S

ROST:

2.19

DG:

0.55

Коэффициент P/B

ROST:

8.24

DG:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$16.27B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.50B

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$2.43B

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 29.86%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 12.24% против 4.22% соответственно.

ROST

С начала года

-7.86%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

0.94%

3 года

18.10%

5 лет

8.49%

10 лет

12.24%

DG

С начала года

29.86%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

29.11%

1 год

-28.48%

3 года

-23.49%

5 лет

-11.51%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ross Stores, Inc.

Dollar General Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа DG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и DG

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DG в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.09%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
DG
Dollar General Corporation		2.43%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROST и DG

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и DG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и DG

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.91B
10.30B
(ROST) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.5%
29.4%
(ROST) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.