PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с DG

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или DG.

Корреляция

Корреляция между ROST и DG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROST и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,327.61%
351.69%
ROST
DG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.39

DG:

-0.72

Коэф-т Сортино

ROST:

0.79

DG:

-0.72

Коэф-т Омега

ROST:

1.09

DG:

0.88

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.46

DG:

-0.46

Коэф-т Мартина

ROST:

1.19

DG:

-0.89

Индекс Язвы

ROST:

8.05%

DG:

37.40%

Дневная вол-ть

ROST:

24.79%

DG:

46.50%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

ROST:

-9.79%

DG:

-63.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$45.68B

DG:

$19.92B

EPS

ROST:

$6.32

DG:

$5.11

Коэффициент P/E

ROST:

21.98

DG:

17.72

Коэффициент PEG

ROST:

2.63

DG:

1.81

Коэффициент P/S

ROST:

2.16

DG:

0.51

Коэффициент P/B

ROST:

8.29

DG:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$16.27B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.50B

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$2.43B

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 11.94% против 3.40% соответственно.

ROST

С начала года

-6.83%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.20%

5 лет

10.65%

10 лет

11.94%

DG

С начала года

20.81%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

12.03%

1 год

-32.44%

5 лет

-11.02%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.39
DG: -0.72
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.79
DG: -0.72
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.09
DG: 0.88
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.46
DG: -0.46
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ROST: 1.19
DG: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
-0.72
ROST
DG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и DG

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DG в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.07%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
DG
Dollar General Corporation		2.61%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROST и DG

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.79%
-63.63%
ROST
DG

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и DG

Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG) имеют волатильность 9.95% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.95%
10.46%
ROST
DG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.91B
10.30B
(ROST) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.5%
29.4%
(ROST) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.