PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROST с DG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROST с DG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROST (Ross Stores, Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ROST returned 17.07%/yr vs 2.73%/yr for DG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROST и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -20.13%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 17.07% против 2.73% соответственно.

ROST

1 день
3.93%
1 месяц
2.92%
С начала года
29.41%
6 месяцев
31.26%
1 год
63.12%
3 года*
32.46%
5 лет*
15.53%
10 лет*
17.07%

DG

1 день
-1.11%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-20.13%
6 месяцев
-3.50%
1 год
-4.75%
3 года*
-12.33%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROST и DG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROST
Ross Stores, Inc.		29.41%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%
DG
Dollar General Corporation		-20.13%79.61%-43.12%-44.13%5.57%13.01%35.89%45.71%17.55%26.92%

Correlation

The correlation between ROST and DG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г.

0.37

The correlation between ROST and DG shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$74.72B

DG:

$23.28B

EPS

ROST:

$7.15

DG:

$7.07

Коэффициент P/E

ROST:

32.52

DG:

14.86

Коэффициент P/S

ROST:

3.17

DG:

0.54

Коэффициент P/B

ROST:

11.33

DG:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$23.78B

DG:

$43.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.95B

DG:

$13.28B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$3.62B

DG:

$3.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ross Stores, Inc.

Dollar General Corporation

Часто сравнивают с ROST:
ROST с TJXROST с VYMROST с LULUROST с PGRROST с SPYROST с VRTSROST с OGS
Часто сравнивают с DG:
DG с DLTRDG с TGTDG с TJXDG с SPYDG с FIVEDG с ELDG с COST

Доходность на риск

ROST vs. DG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг доходности на риск DG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROST c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.14

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
0.04

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.01

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

-0.14

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

-0.34

+17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROST vs. DG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSTDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.14

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.31

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ROST и DG

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и DG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-72.61%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-34.57%

+22.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-58.78%

+37.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.13%

-72.61%

+28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-72.61%

+21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-56.81%

+55.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-15.77%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

13.84%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и DG

Ross Stores, Inc. (ROST) и Dollar General Corporation (DG) имеют волатильность 12.40% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

12.97%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

28.90%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

37.88%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

35.99%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

31.53%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и DG

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DG
Dollar General Corporation		2.25%1.78%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%
ROST
Ross Stores, Inc.		0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
6.01B
10.79B
(ROST) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
31.6%
Активы портфеля
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

ROST and DG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DG has higher volatility (12.97%) compared to ROST (12.40%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs DG's -72.61%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROST и DG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор