Сравнение ROST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ROST и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROST и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 22.36% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.29% против 14.06% соответственно.
ROST
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 44.20%
- 1 год
- 72.06%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.29%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROST vs. SPY — Ранг доходности на риск
ROST
SPY
Сравнение ROST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROST | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.96 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.49 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.53 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 7.27 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.96 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ROST и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и SPY
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 0.75% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и SPY
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -55.19% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -12.05% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -24.50% | -21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -33.72% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -9.09% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.54% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и SPY
Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 5.35% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.50% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 19.06% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 17.06% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 17.92% | +13.59% |