Сравнение ROST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или SPY.
Корреляция
Корреляция между ROST и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROST и SPY
Основные характеристики
ROST:
0.48
SPY:
2.03
ROST:
0.89
SPY:
2.71
ROST:
1.10
SPY:
1.38
ROST:
0.68
SPY:
3.09
ROST:
1.69
SPY:
12.94
ROST:
6.03%
SPY:
2.01%
ROST:
21.25%
SPY:
12.78%
ROST:
-82.23%
SPY:
-55.19%
ROST:
-4.63%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROST имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции SPY немного отстают с 13.38%.
ROST
-1.49%
-0.61%
1.44%
9.78%
5.87%
13.49%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROST и SPY
ROST
SPY
Сравнение ROST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и SPY
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 0.99% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и SPY
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и SPY
Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.