Сравнение ROST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или SPY.
Корреляция
Корреляция между ROST и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROST и SPY
Основные характеристики
ROST:
-0.21
SPY:
1.75
ROST:
-0.16
SPY:
2.36
ROST:
0.98
SPY:
1.32
ROST:
-0.30
SPY:
2.66
ROST:
-0.69
SPY:
11.01
ROST:
6.50%
SPY:
2.03%
ROST:
21.66%
SPY:
12.77%
ROST:
-82.23%
SPY:
-55.19%
ROST:
-12.56%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.96% соответственно.
ROST
-9.69%
-8.80%
-11.56%
-6.08%
3.07%
11.89%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROST и SPY
ROST
SPY
Сравнение ROST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и SPY
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 1.08% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и SPY
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и SPY
Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.