PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с VRTS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или VRTS.

Корреляция

Корреляция между ROST и VRTS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROST и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,038.69%
1,746.81%
ROST
VRTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.25

VRTS:

-0.97

Коэф-т Сортино

ROST:

0.58

VRTS:

-1.37

Коэф-т Омега

ROST:

1.07

VRTS:

0.84

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.29

VRTS:

-0.62

Коэф-т Мартина

ROST:

0.77

VRTS:

-1.81

Индекс Язвы

ROST:

7.93%

VRTS:

17.97%

Дневная вол-ть

ROST:

24.88%

VRTS:

33.37%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

ROST:

-10.29%

VRTS:

-49.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$45.94B

VRTS:

$1.06B

EPS

ROST:

$6.32

VRTS:

$16.89

Коэффициент P/E

ROST:

22.11

VRTS:

9.08

Коэффициент PEG

ROST:

2.64

VRTS:

0.62

Коэффициент P/S

ROST:

2.17

VRTS:

1.17

Коэффициент P/B

ROST:

8.34

VRTS:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$36.35B

VRTS:

$900.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$10.17B

VRTS:

$658.04M

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$5.36B

VRTS:

$386.24M

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -30.51%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 11.97% против 3.48% соответственно.

ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-2.58%

1 год

5.68%

5 лет

10.08%

10 лет

11.97%

VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.50%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-30.82%

5 лет

16.97%

10 лет

3.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.25
VRTS: -0.97
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.58
VRTS: -1.37
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.07
VRTS: 0.84
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.29
VRTS: -0.62
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROST: 0.77
VRTS: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.97
ROST
VRTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и VRTS

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VRTS в 5.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ROST и VRTS

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-49.10%
ROST
VRTS

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и VRTS

Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 10.68%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
17.73%
ROST
VRTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию