PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROST с VRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROST с VRTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROST (Ross Stores, Inc.) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while VRTS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ROST returned 17.07%/yr vs 8.92%/yr for VRTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROST и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 17.07% против 8.92% соответственно.

ROST

1 день
3.93%
1 месяц
2.92%
С начала года
29.41%
6 месяцев
31.26%
1 год
63.12%
3 года*
32.46%
5 лет*
15.53%
10 лет*
17.07%

VRTS

1 день
-4.31%
1 месяц
1.04%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-12.57%
3 года*
-7.17%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROST и VRTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROST
Ross Stores, Inc.		29.41%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		-10.86%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-0.99%

Correlation

The correlation between ROST and VRTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.35

The correlation between ROST and VRTS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$74.72B

VRTS:

$959.17M

EPS

ROST:

$7.15

VRTS:

$16.98

Коэффициент P/E

ROST:

32.52

VRTS:

8.30

Коэффициент P/S

ROST:

3.17

VRTS:

1.21

Коэффициент P/B

ROST:

11.33

VRTS:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$23.78B

VRTS:

$799.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.95B

VRTS:

$646.06M

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$3.62B

VRTS:

$384.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ross Stores, Inc.

Virtus Investment Partners, Inc.

Часто сравнивают с ROST:
ROST с TJXROST с VYMROST с LULUROST с DGROST с PGRROST с OGSROST с SPY
Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MBINVRTS с MNSTVRTS с AGMVRTS с IIPRVRTS с CVIVRTS с VCTRVRTS с TROW

Доходность на риск

ROST vs. VRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROST c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSTVRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.37

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
-0.30

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.96

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

-0.32

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

-0.57

+17.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROST vs. VRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSTVRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.37

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.29

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ROST и VRTS

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и VRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSTVRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-74.36%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-38.95%

+27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-46.59%

+25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.13%

-55.50%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-58.70%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-49.15%

+48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-31.46%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

22.26%

-18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и VRTS

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSTVRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

10.57%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

26.14%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

34.18%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

35.88%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

38.59%

-6.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и VRTS

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VRTS в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROST
Ross Stores, Inc.		0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.71%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.01B
186.04M
(ROST) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и VRTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
70.9%
Активы портфеля
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

ROST and VRTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROST has higher volatility (12.40%) compared to VRTS (10.57%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs VRTS's -74.36%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROST и VRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор