PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с LULU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или LULU.

Корреляция

Корреляция между ROST и LULU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROST и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,195.44%
866.57%
ROST
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.23

LULU:

-0.58

Коэф-т Сортино

ROST:

0.56

LULU:

-0.63

Коэф-т Омега

ROST:

1.06

LULU:

0.92

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.27

LULU:

-0.46

Коэф-т Мартина

ROST:

0.72

LULU:

-1.22

Индекс Язвы

ROST:

7.91%

LULU:

20.73%

Дневная вол-ть

ROST:

24.89%

LULU:

43.43%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

ROST:

-10.15%

LULU:

-47.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$45.45B

LULU:

$31.57B

EPS

ROST:

$6.33

LULU:

$14.86

Коэффициент P/E

ROST:

21.84

LULU:

17.89

Коэффициент PEG

ROST:

2.61

LULU:

1.08

Коэффициент P/S

ROST:

2.15

LULU:

2.98

Коэффициент P/B

ROST:

8.25

LULU:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$36.35B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$10.17B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$5.36B

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.23%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 11.68% против 15.27% соответственно.

ROST

С начала года

-7.20%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

-2.54%

1 год

6.64%

5 лет

11.46%

10 лет

11.68%

LULU

С начала года

-29.23%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-25.77%

5 лет

4.77%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.23
LULU: -0.58
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.56
LULU: -0.63
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.06
LULU: 0.92
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.27
LULU: -0.46
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROST: 0.72
LULU: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.58
ROST
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и LULU

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.87%0.85%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROST и LULU

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.15%
-47.07%
ROST
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и LULU

Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 10.69%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 24.17%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.69%
24.17%
ROST
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию