PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROST и LULU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ROST с LULU

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или LULU.

Доходность

Сравнение доходности ROST и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.04

LULU:

0.14

Коэф-т Сортино

ROST:

0.12

LULU:

0.46

Коэф-т Омега

ROST:

1.02

LULU:

1.06

Коэф-т Кальмара

ROST:

-0.06

LULU:

0.09

Коэф-т Мартина

ROST:

-0.15

LULU:

0.25

Индекс Язвы

ROST:

8.25%

LULU:

18.43%

Дневная вол-ть

ROST:

25.78%

LULU:

44.04%

Макс. просадка

ROST:

-82.25%

LULU:

-92.26%

Текущая просадка

ROST:

-10.79%

LULU:

-37.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$46.46B

LULU:

$38.59B

EPS

ROST:

$6.26

LULU:

$14.40

Коэффициент P/E

ROST:

22.32

LULU:

21.93

Коэффициент PEG

ROST:

2.63

LULU:

1.30

Коэффициент P/S

ROST:

2.19

LULU:

3.65

Коэффициент P/B

ROST:

8.24

LULU:

9.15

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$16.27B

LULU:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.50B

LULU:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$2.43B

LULU:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 12.24% против 18.12% соответственно.

ROST

С начала года

-7.86%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

0.94%

3 года

18.10%

5 лет

8.49%

10 лет

12.24%

LULU

С начала года

-17.08%

1 месяц

16.89%

6 месяцев

-0.76%

1 год

6.21%

3 года

2.59%

5 лет

1.11%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ross Stores, Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа LULU равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и LULU

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.09%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROST и LULU

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и LULU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и LULU

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.91B
3.61B
(ROST) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.5%
60.4%
(ROST) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.