PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 10.48%/yr vs 10.05%/yr for SMLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 12.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции SMLV немного отстают с 10.05%.

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between ROSC and SMLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between ROSC and SMLV shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и SMLV

Секторы
ROSC
SMLV

Здравоохранение

20.1%
8.7%

Финансовые услуги

18.7%
30.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
8.7%

Технологии

12.1%
11.2%

Промышленность

11.2%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.3%

Недвижимость

5.5%
12.2%

Энергетика

3.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.5%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
SMLV
8.7%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
SMLV
30.5%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
SMLV
8.7%

Технологии

ROSC
12.1%
SMLV
11.2%

Промышленность

ROSC
11.2%
SMLV
14.3%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
SMLV
4.3%

Недвижимость

ROSC
5.5%
SMLV
12.2%

Энергетика

ROSC
3.8%
SMLV
1.8%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
SMLV
2.2%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
SMLV
3.2%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SPGP
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

ROSC vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.40

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.05

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.00

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

8.20

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ROSC и SMLV

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-42.45%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.34%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-20.40%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-20.40%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-42.45%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.48%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.46%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.68%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и SMLV

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.54%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.98%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.88%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.73%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.28%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.95%

-0.67%

Сравнение комиссий ROSC и SMLV

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и SMLV

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ROSC and SMLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, ROSC leads with 10.48% vs 10.05% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 10.48% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.87% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.12% for SMLV.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор