PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с SMLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 11.36%/yr vs 10.81%/yr for SMLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 17.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции SMLV немного отстают с 10.81%.

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%

SMLV

1 день
0.79%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.79%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.57%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		17.79%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between ROSC and SMLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between ROSC and SMLV shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и SMLV

Секторы
ROSC
SMLV

Здравоохранение

20.0%
8.7%

Финансовые услуги

18.4%
30.4%

Потребительский циклический сектор

14.6%
8.9%

Технологии

13.0%
11.7%

Промышленность

11.0%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.0%

Недвижимость

5.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Энергетика

3.2%
1.6%

Сырьевые материалы

2.6%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Здравоохранение

ROSC
20.0%
SMLV
8.7%

Финансовые услуги

ROSC
18.4%
SMLV
30.4%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.6%
SMLV
8.9%

Технологии

ROSC
13.0%
SMLV
11.7%

Промышленность

ROSC
11.0%
SMLV
14.2%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.4%
SMLV
4.0%

Недвижимость

ROSC
5.6%
SMLV
12.3%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.5%
SMLV
2.2%

Энергетика

ROSC
3.2%
SMLV
1.6%

Сырьевые материалы

ROSC
2.6%
SMLV
3.4%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
SMLV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SPGP
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

ROSC vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.71

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.44

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.64

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

10.04

+4.72

ROSC vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и SMLV

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-42.45%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.34%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-20.40%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-20.40%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-42.45%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.45%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.44%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.65%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и SMLV

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 3.54% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.92%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.70%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.26%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.94%

-0.70%

Сравнение комиссий ROSC и SMLV

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и SMLV

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ROSC and SMLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROSC has higher volatility (3.54%) compared to SMLV (3.51%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.36% vs 10.81% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.36% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.79% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.12% for SMLV.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор