PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 41.91%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 38.73% против -72.05% соответственно.


ROM

1 день
-4.55%
1 месяц
-10.43%
6 месяцев
39.31%
С начала года
41.91%
1 год
69.25%
3 года*
41.80%
5 лет*
22.51%
10 лет*
38.73%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology
41.91%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between ROM and UVXY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.67

The correlation between ROM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

ROM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4545
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.99

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

-1.48

+7.38

ROM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и UVXY

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-100.00%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-73.88%

+41.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-95.42%

+47.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-99.75%

+32.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-100.00%

+32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.76%

-100.00%

+78.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-98.76%

+77.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

49.56%

-37.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UVXY

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.85%

17.16%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.14%

66.78%

-24.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.27%

85.47%

-36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

103.82%

-50.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.38%

112.00%

-61.62%

Сравнение комиссий ROM и UVXY

И ROM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UVXY

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology
0.07%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ROM and UVXY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (19.85%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, ROM leads with 38.73% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 38.73% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

ROM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for UVXY.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор