Сравнение ROM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ROM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 45.56% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 45.56%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 31.73% против -72.70% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
UVXY
- 1 день
- -14.14%
- 1 месяц
- 31.90%
- С начала года
- 45.56%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -55.36%
- 3 года*
- -64.43%
- 5 лет*
- -67.05%
- 10 лет*
- -72.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UVXY
И ROM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ROM
UVXY
Сравнение ROM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.49 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.25 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.65 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.78 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.49 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.67 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между ROM и UVXY составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UVXY
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UVXY
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -100.00% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -85.64% | +53.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -99.77% | +32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -100.00% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -100.00% | +73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -98.53% | +77.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 70.91% | -60.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.17%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 45.17% | -29.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 71.72% | -38.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 113.02% | -59.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 105.48% | -54.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 114.53% | -65.03% |