Сравнение ROM с UVXY
ROM (ProShares Ultra Technology) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 38.73%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 41.91%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 38.73% против -72.05% соответственно.
ROM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.43%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 41.91%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 38.73%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам ROM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 41.91% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between ROM and UVXY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.67 |
The correlation between ROM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ROM
UVXY
Сравнение ROM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.99 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | -1.48 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROM и UVXY
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -100.00% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -73.88% | +41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -95.42% | +47.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -99.75% | +32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -100.00% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.76% | -100.00% | +78.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -98.76% | +77.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 49.56% | -37.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UVXY
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 17.16% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 66.78% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.27% | 85.47% | -36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 103.82% | -50.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 112.00% | -61.62% |
Сравнение комиссий ROM и UVXY
И ROM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UVXY
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.07% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and UVXY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (19.85%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, ROM leads with 38.73% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ROM has performed better with a 38.73% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
ROM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for UVXY.
ROM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор