PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 42.70% против -72.67% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between ROM and UVXY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.67

The correlation between ROM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ROM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-0.87

+4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-1.60

+5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.82

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.97

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

-1.31

+15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

-0.87

+4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.66

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.64

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.68

+1.21

Просадки

Сравнение просадок ROM и UVXY

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-100.00%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-75.22%

+42.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-95.45%

+47.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-99.68%

+32.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-100.00%

+32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-100.00%

+97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-98.55%

+77.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

55.63%

-45.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UVXY

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

11.77%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

62.64%

-29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

84.42%

-42.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

103.85%

-52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

113.82%

-64.00%

Сравнение комиссий ROM и UVXY

И ROM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UVXY

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROM and UVXY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs -72.67% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

ROM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for UVXY.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор