Сравнение ROM с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ROM и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 32.13% против 41.10% соответственно.
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и SOXL
ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
ROM vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ROM
SOXL
Сравнение ROM c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.93 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.46 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.64 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 14.09 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.93 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ROM и SOXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и SOXL
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и SOXL
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -90.46% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -49.26% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -90.46% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -90.46% | +22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -27.28% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -35.34% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 16.23% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 38.35% | -22.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 79.93% | -46.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.85% | 119.50% | -65.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 105.40% | -54.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 97.72% | -48.22% |