PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с MVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с MVV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and MVV (ProShares Ultra Midcap 400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 40.84%/yr vs 13.34%/yr for MVV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции MVV по среднегодовой доходности: 40.84% против 13.34% соответственно.

ROM

1 день
4.27%
1 месяц
8.23%
С начала года
55.07%
6 месяцев
46.89%
1 год
116.54%
3 года*
52.79%
5 лет*
27.93%
10 лет*
40.84%

MVV

1 день
0.34%
1 месяц
-0.19%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.09%
1 год
39.17%
3 года*
19.85%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и MVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		55.07%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		22.33%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%

Correlation

The correlation between ROM and MVV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.73

The correlation between ROM and MVV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROM и MVV

Секторы
ROM
MVV

Технологии

55.2%
15.8%

Финансовые услуги

3.0%
14.3%

Энергетика

0.1%
5.5%

Промышленность

0.0%
25.1%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

ROM
55.2%
MVV
15.8%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
MVV
14.3%

Энергетика

ROM
0.1%
MVV
5.5%

Промышленность

ROM
0.0%
MVV
25.1%

Сырьевые материалы

ROM

-

MVV
4.8%

Коммуникационные услуги

ROM

-

MVV
1.0%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

MVV
10.6%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

MVV
3.7%

Здравоохранение

ROM

-

MVV
8.7%

Недвижимость

ROM

-

MVV
7.5%

Коммунальные услуги

ROM

-

MVV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra Midcap 400

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO

Доходность на риск

ROM vs. MVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMMVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.26

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.86

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.23

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

7.62

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. MVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа MVV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMMVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.26

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ROM и MVV

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и MVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMMVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-85.54%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-17.68%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-44.80%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-45.53%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-69.19%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-3.61%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-20.54%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

5.16%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и MVV

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMMVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

8.10%

+13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

22.99%

+13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.37%

31.40%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

39.66%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.04%

42.39%

+7.65%

Сравнение комиссий ROM и MVV

И ROM, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и MVV

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MVV в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.70%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and MVV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (21.34%) compared to MVV (8.10%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs MVV's -85.54%.

On 10-year performance, ROM leads with 40.84% vs 13.34% for MVV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 40.84% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and MVV have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVV has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.16% for ROM.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и MVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор