PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 38.51%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ROM charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ROM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 38.51% против 11.08% соответственно.

ROM

1 день
-1.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
68.85%
С начала года
54.22%
1 год
82.51%
3 года*
50.06%
5 лет*
22.37%
10 лет*
38.51%
Всё время*
24.35%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

ROM

ProShares Ultra Technology
$9.10M$7.79M$10.49M

Сравнение доходности по годам ROM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		54.22%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between ROM and FDL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.50

The correlation between ROM and FDL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROM и FDL

Секторы
ROM
FDL

Технологии

62.0%
4.3%

Финансовые услуги

3.5%
13.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.2%

Энергетика

0.1%
11.1%

Промышленность

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Здравоохранение

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

ROM
62.0%
FDL
4.3%

Финансовые услуги

ROM
3.5%
FDL
13.7%

Коммуникационные услуги

ROM
0.8%
FDL
11.2%

Энергетика

ROM
0.1%
FDL
11.1%

Промышленность

ROM
0.0%
FDL
3.6%

Сырьевые материалы

ROM

-

FDL
0.4%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

FDL
24.3%

Здравоохранение

ROM

-

FDL
11.7%

Недвижимость

ROM

-

FDL

-

Коммунальные услуги

ROM

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ROM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.26

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.41

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

6.28

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

14.78

-8.38

ROM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и FDL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-65.93%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-4.27%

-28.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-12.24%

-35.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-16.46%

-51.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-41.40%

-26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-1.60%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-9.59%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

1.81%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и FDL

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

4.48%

+15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

8.63%

+35.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

11.88%

+40.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

14.43%

+39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

17.16%

+33.51%

Сравнение комиссий ROM и FDL

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и FDL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.06%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and FDL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (19.98%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, ROM leads with 38.51% vs 11.08% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 38.51% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.06% for ROM.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор