Сравнение ROM с ^SIXT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Technology Select Sector Index (^SIXT).

ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ROM и ^SIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и ^SIXT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ROM ProShares Ultra Technology	-16.84%	35.63%	31.65%	130.70%	-63.86%	77.75%	80.42%	102.10%	-9.89%	81.11%
^SIXT Technology Select Sector Index	-7.65%	23.84%	20.79%	54.58%	-28.72%	34.18%	42.21%	48.04%	-2.96%	32.30%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у ^SIXT с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции ^SIXT по среднегодовой доходности: 31.73% против 19.56% соответственно.

ROM

1 день: 8.36%

1 месяц: -8.93%

С начала года: -16.84%

6 месяцев: -15.35%

1 год: 47.16%

3 года*: 31.37%

5 лет*: 14.97%

10 лет*: 31.73%

^SIXT

1 день: 4.27%

1 месяц: -4.11%

С начала года: -7.65%

6 месяцев: -5.71%

1 год: 28.75%

3 года*: 20.74%

5 лет*: 14.44%

10 лет*: 19.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Technology

Название символа

Technology Select Sector Index

Часто сравнивают с ROM:

ROM с QLD ROM с TECL ROM с TQQQ ROM с USA ROM с UPRO ROM с WEBL ROM с SOXX

Часто сравнивают с ^SIXT:

^SIXT с SMH ^SIXT с NVDA ^SIXT с ^SIXM ^SIXT с SPY ^SIXT с ^SIXE ^SIXT с ^DXY ^SIXT с TKC

Доходность на риск

ROM vs. ^SIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SIXT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c ^SIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ROM	^SIXT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	1.06	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	1.63	-0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.23	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.79	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.42	5.75	-1.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. ^SIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SIXT равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и ^SIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ROM	^SIXT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	1.06	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.59	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.80	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.80	-0.36

Корреляция

Корреляция между ROM и ^SIXT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ROM и ^SIXT

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки ^SIXT в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и ^SIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

	ROM	^SIXT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.36%	-33.93%	-49.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.33%	-16.12%	-16.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.55%	-33.93%	-33.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.55%	-33.93%	-33.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.67%	-12.54%	-14.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.02%	-5.04%	-15.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.81%	5.02%	+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и ^SIXT

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Technology Select Sector Index (^SIXT) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ROM	^SIXT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.01%	8.11%	+7.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.95%	16.53%	+16.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	53.78%	27.18%	+26.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.32%	24.90%	+26.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.50%	24.48%	+25.02%

Сравнение ROM с ^SIXT

Доходность

Сравнение доходности ROM и ^SIXT

Сравнение доходности по годам ROM и ^SIXT

Доходность по периодам

ROM

^SIXT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ROM vs. ^SIXT — Ранг доходности на риск

ROM

^SIXT

Сравнение ROM c ^SIXT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ROM vs. ^SIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ROM и ^SIXT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и ^SIXT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)