PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Technology Select Sector Index (^SIXT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Technology Select Sector Index (^SIXT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

Популярные сравнения:
^SIXT с NVDA ^SIXT с SMH ^SIXT с ROM ^SIXT с SPY
Популярные сравнения:
^SIXT с NVDA ^SIXT с SMH ^SIXT с ROM ^SIXT с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Technology Select Sector Index (^SIXT) показал доход в -0.72% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SIXT составила 18.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

^SIXT

С начала года

-0.72%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-1.10%

1 год

10.02%

3 года

18.08%

5 лет

18.78%

10 лет

18.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.75%-2.33%-8.37%1.75%9.84%-0.72%
20242.69%4.66%0.76%-5.85%6.92%7.82%-3.35%0.67%2.60%-1.59%5.02%-0.38%20.79%
20239.22%0.26%10.79%-0.17%8.67%6.14%2.47%-1.66%-6.49%0.03%12.73%4.14%54.58%
2022-7.21%-5.11%3.18%-10.91%-0.84%-9.30%13.36%-6.33%-12.04%7.63%6.22%-8.30%-28.72%
2021-0.97%1.25%1.65%5.22%-1.05%6.90%3.82%3.44%-5.82%8.12%4.23%3.79%34.18%
20203.89%-7.45%-8.71%13.73%6.83%7.08%5.56%11.83%-5.42%-5.15%11.26%5.68%42.21%
20196.88%6.63%4.75%6.36%-8.91%9.06%3.26%-1.70%1.44%3.81%5.17%4.42%48.04%
20186.97%-0.55%-3.73%-0.13%6.47%-0.20%1.96%6.47%-0.09%-8.05%-2.12%-8.54%-2.96%
20173.56%4.32%2.16%1.82%3.70%-2.76%4.31%2.69%0.85%6.34%1.25%0.38%32.30%
2016-3.78%-1.00%8.70%-5.18%4.67%-1.46%6.88%1.00%2.05%-0.90%-0.16%2.17%12.75%
2015-3.70%7.86%-3.39%2.49%1.61%-4.11%2.54%-5.56%-1.36%10.14%0.38%-1.94%3.76%
2014-2.75%3.81%0.66%0.18%3.49%1.82%1.44%3.13%-0.62%1.50%4.50%-2.22%15.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SIXT составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Technology Select Sector Index (^SIXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Technology Select Sector Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Technology Select Sector Index показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка Technology Select Sector Index составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.93%28 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.387
-31.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-25.82%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-24.12%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-19.98%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.182 апр. 2009 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...