PortfoliosLab logo

Technology Select Sector Index (^SIXT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Technology Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
21.29%
2.65%
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SIXT

Technology Select Sector Index

Доходность

Technology Select Sector Index показал доход в 31.61% с начала года и 16.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Technology Select Sector Index составила 18.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц8.60%0.29%
С начала года31.61%8.86%
6 месяцев20.69%2.44%
1 год16.89%1.49%
5 лет (среднегодовая)18.39%9.02%
10 лет (среднегодовая)18.02%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.22%0.26%10.79%-0.17%
20226.22%-8.30%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SIXT
Technology Select Sector Index
0.70
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Technology Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.16
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-7.25%
-12.57%
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Technology Select Sector Index с января 2010 показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.93%28 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.
-31.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-24.12%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-19.98%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.182 апр. 2009 г.60
-16.84%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.10825 янв. 2012 г.235

График волатильности

Текущая волатильность Technology Select Sector Index составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMay
6.46%
3.67%
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)