PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Technology Select Sector Index (^SIXT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с ^SIXM^SIXT с NVDA^SIXT с ROM^SIXT с SPY^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC

Доходность

График доходности ^SIXT

Technology Select Sector Index (^SIXT) прибавил 37.5% с начала года. Текущая цена акции ^SIXT — $3,990. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^SIXT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,887.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Technology Select Sector Index (^SIXT) показал доход в 37.52% с начала года и 67.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SIXT составила 24.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

Technology Select Sector Index

1 день
1.24%
1 месяц
22.26%
С начала года
37.52%
6 месяцев
36.72%
1 год
67.67%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.62%
10 лет*
24.69%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^SIXT по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ^SIXT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.08%-3.62%-4.11%19.88%19.73%3.75%37.52%
2025-0.75%-2.33%-8.37%1.75%9.84%9.73%3.58%-0.09%7.58%6.54%-4.82%0.69%23.84%
20242.69%4.66%0.76%-5.85%6.92%7.82%-3.35%0.67%2.60%-1.59%5.02%-0.38%20.79%
20239.22%0.26%10.79%-0.17%8.67%6.14%2.47%-1.66%-6.49%0.03%12.73%4.14%54.58%
2022-7.21%-5.11%3.18%-10.91%-0.84%-9.30%13.36%-6.33%-12.04%7.63%6.22%-8.30%-28.72%
2021-0.97%1.25%1.65%5.22%-1.05%6.90%3.82%3.44%-5.82%8.12%4.23%3.79%34.18%

Метрики бенчмарка

Technology Select Sector Index has an annualized alpha of 5.62%, beta of 1.14, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.

  • This index captured 129.10% of S&P 500 Index gains but only 98.46% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This index generated an annualized alpha of 5.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.14 and R2 of 0.85, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
5.62%
Бета
1.14
R²
0.85
Участие в росте
129.10%
Участие в снижении
98.46%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^SIXT имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^SIXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Technology Select Sector Index (^SIXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^SIXTБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.24

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.07

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.93

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

13.52

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Technology Select Sector Index показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-33.93%окт. 2022 г.
9mo 20d9mo 6d
1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Обвал COVID2020
-31.21%март 2020 г.
1mo 2d2mo 19d
3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025
-25.82%апр. 2025 г.
1mo 18d2mo 5d
3mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-24.12%дек. 2018 г.
2mo 21d3mo 15d
6mo 6dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Финансовый кризис2007–2009
-19.98%март 2009 г.
2mo 1d24d
2mo 25dянв. 2009 г. - апр. 2009 г.

Показатели просадок

^SIXTБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-56.78%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-9.10%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-18.90%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-25.43%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-33.92%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-10.72%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.97%

+2.87%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^SIXT

Добавьте Technology Select Sector Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^SIXT