PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Technology Select Sector Index (^SIXT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Technology Select Sector Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Technology Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,226.17%
469.14%
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Technology Select Sector Index показал доход в 9.88% с начала года и 34.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Technology Select Sector Index составила 19.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.88%11.18%
1 месяц6.40%5.60%
6 месяцев15.87%17.48%
1 год34.41%26.33%
5 лет (среднегодовая)23.14%13.16%
10 лет (среднегодовая)19.31%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.69%4.66%0.76%-5.85%9.88%
20239.22%0.26%10.79%-0.17%8.67%6.14%2.47%-1.66%-6.49%0.03%12.73%4.14%54.58%
2022-7.21%-5.11%3.18%-10.91%-0.84%-9.30%13.36%-6.33%-12.04%7.63%6.22%-8.30%-28.72%
2021-0.97%1.25%1.65%5.22%-1.05%6.90%3.82%3.44%-5.82%8.12%4.23%3.79%34.18%
20203.89%-7.45%-8.71%13.73%6.83%7.08%5.56%11.83%-5.42%-5.15%11.26%5.68%42.21%
20196.88%6.63%4.75%6.36%-8.91%9.06%3.26%-1.70%1.44%3.81%5.17%4.42%48.04%
20186.97%-0.55%-3.73%-0.13%6.47%-0.20%1.96%6.47%-0.09%-8.05%-2.12%-8.54%-2.96%
20173.56%4.32%2.16%1.82%3.70%-2.76%4.31%2.69%0.85%6.34%1.25%0.38%32.30%
2016-3.78%-1.00%8.70%-5.18%4.67%-1.46%6.88%1.00%2.05%-0.90%-0.16%2.17%12.75%
2015-3.70%7.86%-3.39%2.49%1.61%-4.11%2.54%-5.56%-1.36%10.14%0.38%-1.94%3.76%
2014-2.75%3.81%0.66%0.18%3.49%1.82%1.44%3.13%-0.62%1.50%4.50%-2.22%15.66%
20131.49%0.65%2.50%1.53%2.50%-2.96%3.53%-1.21%2.46%4.75%2.86%3.59%23.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SIXT среди indices на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXT, с текущим значением в 7676
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Technology Select Sector Index (^SIXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SIXT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXT, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXT, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXT, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.12

Коэффициент Шарпа

Technology Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
2.38
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.57%
-0.09%
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Technology Select Sector Index показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка Technology Select Sector Index составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.93%28 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.387
-31.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-24.12%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-19.98%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.182 апр. 2009 г.60
-16.84%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.10825 янв. 2012 г.235

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Technology Select Sector Index составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.56%
3.36%
^SIXT (Technology Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)