PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с ^SIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с ^SIXM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXT (Technology Select Sector Index) and ^SIXM (Financial Select Sector Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SIXT returned 24.33%/yr vs 10.31%/yr for ^SIXM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ^SIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и Financial Select Sector Index (^SIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность 33.96%, что значительно выше, чем у ^SIXM с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции ^SIXT превзошли акции ^SIXM по среднегодовой доходности: 24.33% против 10.31% соответственно.

^SIXT

1 день
-1.60%
1 месяц
16.53%
С начала года
33.96%
6 месяцев
32.68%
1 год
63.07%
3 года*
32.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
24.33%

^SIXM

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-5.24%
1 год
0.09%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ^SIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		33.96%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
^SIXM
Financial Select Sector Index		-7.40%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%

Correlation

The correlation between ^SIXT and ^SIXM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.60

Over the past year, the correlation between ^SIXT and ^SIXM has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

Financial Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ROM^SIXT с SPY^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC
Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с ^SIXE^SIXM с SPY^SIXM с JPM

Доходность на риск

^SIXT vs. ^SIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c ^SIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и Financial Select Sector Index (^SIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXT^SIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.03

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.05

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.01

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.03

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

-0.08

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. ^SIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа ^SIXM равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и ^SIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXT^SIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

-0.03

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.36

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ^SIXM

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки ^SIXM в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и ^SIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXT^SIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-52.30%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-15.06%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-15.70%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-26.95%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-43.13%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-9.96%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.61%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.91%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ^SIXM

Technology Select Sector Index (^SIXT) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Financial Select Sector Index (^SIXM) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXT^SIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

3.20%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

10.75%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

14.18%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

18.59%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

22.25%

+2.40%

Часто задаваемые вопросы

^SIXT and ^SIXM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SIXT has higher volatility (7.31%) compared to ^SIXM (3.20%). In terms of maximum drawdown, ^SIXT dropped -33.93% vs ^SIXM's -52.30%.

^SIXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXT и ^SIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор