PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с ^SIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с ^SIXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector Index (^SIXT) и Financial Select Sector Index (^SIXM).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ^SIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и Financial Select Sector Index (^SIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ^SIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		-6.28%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
^SIXM
Financial Select Sector Index		-9.80%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у ^SIXM с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции ^SIXT превзошли акции ^SIXM по среднегодовой доходности: 19.73% против 10.38% соответственно.

^SIXT

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.77%
10 лет*
19.73%

^SIXM

1 день
2.13%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-0.71%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

Financial Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с SPY^SIXT с ROM^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC
Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с ^SIXE^SIXM с SPY^SIXM с JPM

Доходность на риск

^SIXT vs. ^SIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c ^SIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и Financial Select Sector Index (^SIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXT^SIXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.05

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.07

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.11

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

-0.34

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. ^SIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ^SIXM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и ^SIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXT^SIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.05

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.35

+0.45

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и ^SIXM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ^SIXM

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки ^SIXM в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и ^SIXM.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXT^SIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-52.30%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-15.06%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-26.95%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-43.13%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-12.30%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.60%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.72%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ^SIXM

Technology Select Sector Index (^SIXT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Financial Select Sector Index (^SIXM) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXT^SIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.75%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

11.36%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

19.22%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

18.68%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

22.29%

+2.19%