PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector Index (^SIXT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXT и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		-6.28%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^SIXT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.73% против 69.75% соответственно.

^SIXT

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.77%
10 лет*
19.73%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с ^SIXM^SIXT с SPY^SIXT с ROM^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

^SIXT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXTNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.14

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.08

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

7.73

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXTNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.29

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.19

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и NVDA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и NVDA

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXTNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-89.72%

+55.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-20.21%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-66.34%

+32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-66.34%

+32.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-15.10%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-36.40%

+31.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

8.05%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и NVDA

Текущая волатильность для Technology Select Sector Index (^SIXT) составляет 8.17%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXTNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

10.43%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

25.79%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

41.42%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

51.72%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

49.84%

-25.36%