PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector Index (^SIXT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		-6.28%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^SIXT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.73% против 14.06% соответственно.

^SIXT

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.77%
10 лет*
19.73%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ^SIXM^SIXT с ROM^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SIXT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

7.27

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и SPY

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-55.19%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.05%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-24.50%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-33.72%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-5.53%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.09%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.54%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и SPY

Technology Select Sector Index (^SIXT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.35%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

9.50%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

19.06%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

17.06%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.92%

+6.56%