PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с ^SIXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с ^SIXE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector Index (^SIXT) и Energy Select Sector Index (^SIXE).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ^SIXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ^SIXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		-5.55%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
^SIXE
Energy Select Sector Index		32.46%4.38%2.25%-4.12%58.40%46.21%-36.46%7.95%-20.48%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ^SIXE с доходностью 32.46%. За последние 10 лет акции ^SIXT превзошли акции ^SIXE по среднегодовой доходности: 19.87% против 7.45% соответственно.

^SIXT

1 день
0.78%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.97%
1 год
29.74%
3 года*
21.70%
5 лет*
14.95%
10 лет*
19.87%

^SIXE

1 день
0.51%
1 месяц
5.45%
С начала года
32.46%
6 месяцев
34.03%
1 год
25.80%
3 года*
11.02%
5 лет*
18.81%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

Energy Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ^SIXM^SIXT с SPY^SIXT с ROM^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC
Часто сравнивают с ^SIXE:
^SIXE с ^SIXM^SIXE с SPY

Доходность на риск

^SIXT vs. ^SIXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^SIXE
Ранг доходности на риск ^SIXE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c ^SIXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXT^SIXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.03

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.38

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

3.30

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. ^SIXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SIXE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и ^SIXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXT^SIXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.25

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.19

+0.61

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и ^SIXE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ^SIXE

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки ^SIXE в -75.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и ^SIXE.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXT^SIXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-75.97%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-11.94%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-26.25%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-69.16%

+35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-5.29%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-21.40%

+16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

7.86%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ^SIXE

Technology Select Sector Index (^SIXT) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Energy Select Sector Index (^SIXE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXT^SIXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.40%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

14.49%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

25.08%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

26.14%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

29.72%

-5.24%