PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с TKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с TKC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXT (Technology Select Sector Index) is an index, while TKC (Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.) is a stock. Over the past 10 years, ^SIXT returned 24.33%/yr vs 0.14%/yr for TKC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и TKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность 33.96%, что значительно выше, чем у TKC с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции ^SIXT превзошли акции TKC по среднегодовой доходности: 24.33% против 0.14% соответственно.

^SIXT

1 день
-1.60%
1 месяц
16.53%
С начала года
33.96%
6 месяцев
32.68%
1 год
63.07%
3 года*
32.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
24.33%

TKC

1 день
0.68%
1 месяц
-7.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
4.16%
1 год
-1.39%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.30%
10 лет*
0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXT и TKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		33.96%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		8.23%-12.66%39.58%2.46%38.18%-28.03%-4.86%7.00%-39.75%66.84%

Correlation

The correlation between ^SIXT and TKC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.29

The correlation between ^SIXT and TKC shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с ^SIXM^SIXT с NVDA^SIXT с ROM^SIXT с SPY^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY
Часто сравнивают с TKC:
TKC с CRNTTKC с PHITKC с TLKTKC с VIVTKC с BRK-BTKC с BATTTKC с VOO

Доходность на риск

^SIXT vs. TKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TKC
Ранг доходности на риск TKC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c TKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXTTKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.05

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.14

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.02

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.07

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

-0.15

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. TKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа TKC равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и TKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXTTKCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

-0.05

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.22

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.00

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.04

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и TKC

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки TKC в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и TKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXTTKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-92.94%

+59.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-20.70%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-30.32%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-50.59%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-72.96%

+39.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-58.93%

+56.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-56.67%

+51.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

9.50%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и TKC

Текущая волатильность для Technology Select Sector Index (^SIXT) составляет 7.31%, в то время как у Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXTTKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.88%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

20.16%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

29.62%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

38.12%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

37.33%

-12.68%

Часто задаваемые вопросы

^SIXT and TKC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKC has higher volatility (9.88%) compared to ^SIXT (7.31%). In terms of maximum drawdown, ^SIXT dropped -33.93% vs TKC's -92.94%.

^SIXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXT и TKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор