PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с TKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с TKC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector Index (^SIXT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и TKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXT и TKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		-6.28%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		10.79%-12.66%39.58%2.46%38.18%-28.03%-4.86%7.00%-39.75%66.84%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у TKC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции ^SIXT превзошли акции TKC по среднегодовой доходности: 19.73% против -0.56% соответственно.

^SIXT

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.77%
10 лет*
19.73%

TKC

1 день
0.50%
1 месяц
-7.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.46%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.32%
10 лет*
-0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ^SIXM^SIXT с SPY^SIXT с ROM^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY
Часто сравнивают с TKC:
TKC с CRNTTKC с TLKTKC с BRK-BTKC с PHITKC с VIVTKC с VOOTKC с BATT

Доходность на риск

^SIXT vs. TKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TKC
Ранг доходности на риск TKC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c TKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXTTKCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.02

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.24

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.07

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

0.16

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. TKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TKC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и TKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXTTKCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.02

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.03

+0.84

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и TKC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и TKC

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки TKC в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и TKC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXTTKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-92.94%

+59.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-17.34%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-50.59%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-72.96%

+39.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-57.96%

+46.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-56.67%

+51.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

8.20%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и TKC

Technology Select Sector Index (^SIXT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXTTKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

7.71%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

19.70%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

29.62%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

37.91%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

37.36%

-12.88%