PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с ^DXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector Index (^SIXT) и US Dollar Currency Index (^DXY).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		-5.55%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ^SIXT превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 19.87% против 0.56% соответственно.

^SIXT

1 день
0.78%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.97%
1 год
29.74%
3 года*
21.70%
5 лет*
14.95%
10 лет*
19.87%

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ^SIXM^SIXT с SPY^SIXT с ROM^SIXT с ^SIXE^SIXT с TKC
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

^SIXT vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXT^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.51

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.65

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.16

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

-0.28

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXT^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.51

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.08

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.08

+0.88

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и ^DXY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ^DXY

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXT^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-45.13%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-6.82%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-15.68%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-15.68%

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-23.09%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-28.18%

+23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.18%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ^DXY

Technology Select Sector Index (^SIXT) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXT^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

2.17%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

3.97%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

7.06%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

7.00%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

6.53%

+17.95%