PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^SIXT с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с ^DXY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^SIXT (Technology Select Sector Index) and ^DXY (US Dollar Currency Index) are both indexes.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^SIXT

1 день
1.28%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^DXY

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ^DXY

2026 (YTD)
^SIXT
Technology Select Sector Index		1.28%
^DXY
US Dollar Currency Index		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с ^SIXM^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ROM^SIXT с SPY^SIXT с ^SIXE^SIXT с TKC
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU

Доходность на риск

^SIXT vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^SIXT vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ^DXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXT^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ^DXY

Загрузка графика...

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXT и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор