Сравнение ^SIXT с SMH
^SIXT (Technology Select Sector Index) is an index, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^SIXT
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам ^SIXT и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^SIXT Technology Select Sector Index | -1.11% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | -3.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXT vs. SMH — Ранг доходности на риск
^SIXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение ^SIXT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SIXT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SIXT и SMH
Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -84.96% | +83.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -14.95% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -40.93% | +39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXT и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 36.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.16% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^SIXT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор