PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROK с FAST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROK с FAST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST).

Доходность

Сравнение доходности ROK и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROK и FAST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROK
Rockwell Automation, Inc.		-4.85%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%
FAST
Fastenal Company		16.84%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$41.72B

FAST:

$53.65B

EPS

ROK:

$8.76

FAST:

$1.09

Коэффициент P/E

ROK:

42.12

FAST:

42.62

Коэффициент P/S

ROK:

6.45

FAST:

6.54

Коэффициент P/B

ROK:

11.14

FAST:

13.60

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$6.46B

FAST:

$8.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$4.30B

FAST:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.60B

FAST:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 14.66% против 17.37% соответственно.

ROK

1 день
2.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
6.37%
1 год
44.77%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.80%
10 лет*
14.66%

FAST

1 день
0.50%
1 месяц
0.65%
С начала года
16.84%
6 месяцев
-1.23%
1 год
22.69%
3 года*
23.01%
5 лет*
15.53%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwell Automation, Inc.

Fastenal Company

Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с IGVROK с OROK с VOO
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с FERGFAST с DCIFAST с FELE

Доходность на риск

ROK vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROK c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKFASTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.89

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.38

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.04

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

2.24

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROK vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FAST равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKFASTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.89

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между ROK и FAST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и FAST

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FAST в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.46%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%
FAST
Fastenal Company		1.93%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Просадки

Сравнение просадок ROK и FAST

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и FAST.

Загрузка...

Показатели просадок

ROKFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-63.43%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-21.90%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.09%

-30.71%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-30.71%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-6.47%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-12.18%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

10.18%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и FAST

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROKFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.43%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

18.26%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

25.60%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

23.88%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

26.58%

+4.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
2.03B
(ROK) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию