Сравнение ROK с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или FAST.
Доходность
Сравнение доходности ROK и FAST
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 31.16%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 11.99% против 17.04% соответственно.
ROK
-4.57%
9.67%
11.14%
8.61%
10.31%
11.99%
FAST
31.16%
10.43%
27.21%
40.23%
21.38%
17.04%
Фундаментальные показатели
| ROK | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.62B | $46.77B |
| EPS | $8.29 | $2.01 |
| PEG коэффициент | 5.55 | 4.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.26B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.61B | $1.69B |
Основные характеристики
| ROK | FAST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 0.76 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 11.33% | 10.00% |
| Дневная вол-ть | 33.26% | 23.12% |
| Макс. просадка | -75.83% | -63.43% |
| Текущая просадка | -13.83% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и FAST составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и FAST
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FAST в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.74% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
FAST Fastenal Company | 2.34% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и FAST
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и FAST
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности