Сравнение ROK с FAST
ROK (Rockwell Automation, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ROK in Specialty Industrial Machinery, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, ROK returned 16.56%/yr vs 19.73%/yr for FAST. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROK и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 16.56% против 19.73% соответственно.
ROK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 16.56%
- Всё время*
- 14.02%
FAST
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 26.62%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 19.73%
- Всё время*
- 18.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | $395.43M | $417.28M | $357.91M |
| $478.58M | $390.83M | $381.60M |
Сравнение доходности по годам ROK и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 16.43% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
FAST Fastenal Company | 26.62% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between ROK and FAST is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between ROK and FAST shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROK:
$50.08B
FAST:
$57.36B
ROK:
$10.64
FAST:
$1.18
ROK:
42.28
FAST:
42.54
ROK:
5.66
FAST:
6.57
ROK:
14.50
FAST:
14.13
ROK:
$8.97B
FAST:
$8.75B
ROK:
$4.89B
FAST:
$3.91B
ROK:
$1.78B
FAST:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROK vs. FAST — Ранг доходности на риск
ROK
FAST
Сравнение ROK c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROK | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.57 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 1.11 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROK и FAST
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROK | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -63.43% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -21.90% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -21.90% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -30.71% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -30.71% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | 0.00% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -12.14% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 11.17% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и FAST
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROK | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 8.03% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.18% | 19.16% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.39% | 25.66% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 24.56% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 26.82% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и FAST
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FAST в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.92% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.21% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROK и FAST
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 654.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 501.80M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 408.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 382.80M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROK and FAST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (10.41%) compared to FAST (8.03%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs FAST's -63.43%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROK и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор