PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROK с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROK с FAST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или FAST.

Корреляция

Корреляция между ROK и FAST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROK и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,926.97%
42,682.70%
ROK
FAST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.21

FAST:

0.97

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.08

FAST:

1.72

Коэф-т Омега

ROK:

0.99

FAST:

1.21

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.21

FAST:

1.20

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.77

FAST:

3.44

Индекс Язвы

ROK:

9.58%

FAST:

7.08%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

FAST:

25.28%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

ROK:

-26.04%

FAST:

-2.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$27.12B

FAST:

$47.09B

EPS

ROK:

$8.23

FAST:

$2.00

Коэффициент P/E

ROK:

29.14

FAST:

41.05

Коэффициент PEG

ROK:

3.15

FAST:

3.68

Коэффициент P/S

ROK:

3.35

FAST:

6.19

Коэффициент P/B

ROK:

8.01

FAST:

12.46

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$4.81B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$2.31B

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.16B

FAST:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.23% против 17.61% соответственно.

ROK

С начала года

-12.65%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-8.12%

5 лет

9.26%

10 лет

10.23%

FAST

С начала года

14.83%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

9.76%

1 год

23.23%

5 лет

21.11%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.24
FAST: 0.97
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.12
FAST: 1.72
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.99
FAST: 1.21
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.24
FAST: 1.20
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.87
FAST: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.97
ROK
FAST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и FAST

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FAST в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.		2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
FAST
Fastenal Company		2.01%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ROK и FAST

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.04%
-2.11%
ROK
FAST

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и FAST

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.85%
12.45%
ROK
FAST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию