Сравнение ROK с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или IGV.
Доходность
Сравнение доходности ROK и IGV
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 30.71%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 11.99% против 20.41% соответственно.
ROK
-4.57%
9.67%
11.14%
8.61%
10.31%
11.99%
IGV
30.71%
16.80%
27.91%
39.74%
19.19%
20.41%
Основные характеристики
| ROK | IGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 0.76 | 8.45 |
| Индекс Язвы | 11.33% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 33.26% | 20.41% |
| Макс. просадка | -75.83% | -92.69% |
| Текущая просадка | -13.83% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и IGV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и IGV
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IGV в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.74% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и IGV
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и IGV
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.