Сравнение ROK с IGV
ROK (Rockwell Automation, Inc.) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, ROK returned 16.82%/yr vs 15.79%/yr for IGV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROK и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 16.82% против 15.79% соответственно.
ROK
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 21.25%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 16.82%
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам ROK и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 21.25% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between ROK and IGV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ROK and IGV has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROK vs. IGV — Ранг доходности на риск
ROK
IGV
Сравнение ROK c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROK | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.40 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -0.78 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROK и IGV
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -63.45% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -36.61% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.84% | -36.61% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -45.85% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -45.85% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -20.44% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -14.48% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 18.79% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и IGV
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROK | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.72% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 25.28% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 28.66% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 28.09% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 26.40% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и IGV
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.16% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ROK and IGV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (10.52%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs IGV's -63.45%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROK и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор