PortfoliosLab logo
Сравнение ROK с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROK и IGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROK и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,534.88%
860.22%
ROK
IGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.21

IGV:

0.61

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.08

IGV:

1.02

Коэф-т Омега

ROK:

0.99

IGV:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.21

IGV:

0.64

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.77

IGV:

2.04

Индекс Язвы

ROK:

9.58%

IGV:

8.45%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

IGV:

28.43%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

ROK:

-26.04%

IGV:

-15.31%

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.95% соответственно.


ROK

С начала года

-12.65%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-8.12%

5 лет

9.26%

10 лет

10.23%

IGV

С начала года

-6.91%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

1.54%

1 год

15.15%

5 лет

15.09%

10 лет

16.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.21
IGV: 0.61
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.08
IGV: 1.02
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.99
IGV: 1.13
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.21
IGV: 0.64
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.77
IGV: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.61
ROK
IGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и IGV

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ROK и IGV

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.04%
-15.31%
ROK
IGV

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и IGV

Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 17.87% и 17.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
17.31%
ROK
IGV