PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROK с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROK с IGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ROK и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROK и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROK
Rockwell Automation, Inc.		-4.85%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROK имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции IGV немного впереди с 14.78%.

ROK

1 день
2.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
6.37%
1 год
44.77%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.80%
10 лет*
14.66%

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwell Automation, Inc.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с FASTROK с OROK с VOO
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

ROK vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROK c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.41

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.42

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.30

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

-0.76

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROK vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.41

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между ROK и IGV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и IGV

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.46%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ROK и IGV

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROKIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-63.45%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-34.72%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.09%

-45.85%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-45.85%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-32.28%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-14.37%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

13.66%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и IGV

Rockwell Automation, Inc. (ROK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 8.32% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROKIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

8.45%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

19.68%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

28.42%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

27.08%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

25.88%

+5.23%