Сравнение ROK с SPY

С начала года, ROK показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROK имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ROK и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и SPY.

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.