Сравнение ROK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ROK и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.07% соответственно.
ROK
-8.10%
4.23%
4.40%
5.91%
9.49%
11.68%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| ROK | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.46 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.98% | 12.14% |
| Макс. просадка | -75.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -17.02% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и SPY
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.81% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и SPY
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и SPY
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.