PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с EMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, EMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FAST returned 17.99%/yr vs 13.21%/yr for EMR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 17.99% против 13.21% соответственно.

FAST

1 день
3.87%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.94%
1 год
15.16%
3 года*
21.74%
5 лет*
14.57%
10 лет*
17.99%

EMR

1 день
-0.81%
1 месяц
4.42%
С начала года
6.99%
6 месяцев
5.27%
1 год
18.92%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		17.03%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
EMR
Emerson Electric Co.		6.99%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between FAST and EMR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.41

The correlation between FAST and EMR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.47B

EMR:

$79.32B

EPS

FAST:

$1.13

EMR:

$4.33

Коэффициент P/E

FAST:

41.13

EMR:

32.52

Коэффициент PEG

FAST:

4.83

EMR:

11.56

Коэффициент P/S

FAST:

6.33

EMR:

4.34

Коэффициент P/B

FAST:

13.40

EMR:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

EMR:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

EMR:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

EMR:

$3.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROKFAST с FELE
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с CW

Доходность на риск

FAST vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASTEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.64

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.06

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.81

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

1.79

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAST vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASTEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FAST и EMR

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-59.05%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-23.45%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-29.62%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-29.62%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-50.77%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-12.18%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-14.11%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

10.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и EMR

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.18%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

10.89%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

24.58%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

29.89%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

27.22%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

29.09%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и EMR

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности EMR в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.56%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.20B
4.56B
(FAST) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.6%
0
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and EMR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (10.89%) compared to FAST (6.18%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs EMR's -59.05%.

EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор