PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROK с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROK с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROK (Rockwell Automation, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ROK operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ROK returned 16.82%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROK и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 16.82% против 4.51% соответственно.

ROK

1 день
1.46%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
12.02%
С начала года
21.25%
1 год
35.16%
3 года*
12.88%
5 лет*
11.64%
10 лет*
16.82%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROK и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROK
Rockwell Automation, Inc.		21.25%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between ROK and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.27

Over the past year, the correlation between ROK and O has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$52.15B

O:

$61.31B

EPS

ROK:

$9.64

O:

$1.32

Коэффициент P/E

ROK:

48.63

O:

49.88

Коэффициент P/S

ROK:

6.01

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$8.80B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$4.63B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.56B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwell Automation, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с FASTROK с IGVROK с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ROK vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROK c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.33

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.87

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.01

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

4.57

+1.28

ROK vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROK и O

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-48.45%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-11.10%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.84%

-26.49%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.09%

-34.48%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-48.28%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.97%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-9.19%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

4.86%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и O

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.93%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.36%

13.10%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

16.74%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

19.06%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

25.67%

+5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и O

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.16%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.24B
1.55B
(ROK) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROK и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rockwell Automation, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.3%
0
Активы портфеля
ROK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ROK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ROK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

ROK and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROK has higher volatility (10.52%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROK и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор