Сравнение ROK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности ROK и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | -4.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
ROK:
$8.76
O:
$1.75
ROK:
42.12
O:
35.44
ROK:
6.45
O:
6.53
ROK:
$6.46B
O:
$5.75B
ROK:
$4.30B
O:
-$3.85B
ROK:
$1.60B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.66% против 5.07% соответственно.
ROK
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 14.66%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROK vs. O — Ранг доходности на риск
ROK
O
Сравнение ROK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.24 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.19 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 3.57 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ROK и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и O
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.46% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и O
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -48.45% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -11.10% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -34.48% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -48.28% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -8.00% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -9.22% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.70% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и O
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.53% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 11.31% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 16.84% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 18.89% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 25.69% | +5.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности