PortfoliosLab logo
Сравнение ROK с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROK и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROK и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,458.96%
4,782.00%
ROK
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.24

O:

0.69

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.13

O:

1.05

Коэф-т Омега

ROK:

0.98

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.24

O:

0.51

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.87

O:

1.40

Индекс Язвы

ROK:

9.64%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

O:

18.52%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

O:

-48.45%

Текущая просадка

ROK:

-26.08%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$28.09B

O:

$50.96B

EPS

ROK:

$8.02

O:

$0.98

Коэффициент P/E

ROK:

30.97

O:

58.05

Коэффициент PEG

ROK:

3.27

O:

5.52

Коэффициент P/S

ROK:

3.47

O:

9.65

Коэффициент P/B

ROK:

8.30

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$4.81B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$2.31B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.16B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.21% соответственно.


ROK

С начала года

-12.70%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-9.67%

5 лет

8.38%

10 лет

10.47%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.24
O: 0.69
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.13
O: 1.05
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.98
O: 1.13
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.24
O: 0.51
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.87
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.69
ROK
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и O

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ROK и O

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.08%
-12.20%
ROK
O

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и O

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.85%
8.32%
ROK
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию