Сравнение ROK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или O.
Доходность
Сравнение доходности ROK и O
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.08% соответственно.
ROK
-4.57%
9.67%
11.14%
8.61%
10.31%
11.99%
O
4.81%
-10.18%
13.12%
13.94%
-0.35%
7.08%
Фундаментальные показатели
| ROK | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.62B | $49.78B |
| EPS | $8.29 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 33.79 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 5.55 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.26B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.61B | $4.51B |
Основные характеристики
| ROK | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.76 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 11.33% | 7.16% |
| Дневная вол-ть | 33.26% | 17.66% |
| Макс. просадка | -75.83% | -48.57% |
| Текущая просадка | -13.83% | -13.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и O
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности O в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.74% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
O Realty Income Corporation | 5.43% | 5.40% | 4.69% | 3.41% | 3.85% | 3.16% | 3.58% | 3.81% | 3.58% | 3.78% | 3.92% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и O
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки O в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и O
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности