PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROK с PH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROK и PH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROK и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37,509.69%
13,657.57%
ROK
PH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.41

PH:

0.09

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.43

PH:

0.34

Коэф-т Омега

ROK:

0.95

PH:

1.05

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.45

PH:

0.13

Коэф-т Мартина

ROK:

-1.58

PH:

0.44

Индекс Язвы

ROK:

8.29%

PH:

6.29%

Дневная вол-ть

ROK:

31.78%

PH:

30.28%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

PH:

-66.92%

Текущая просадка

ROK:

-28.83%

PH:

-21.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$29.50B

PH:

$80.99B

EPS

ROK:

$8.02

PH:

$24.21

Цена/прибыль

ROK:

32.53

PH:

25.98

PEG коэффициент

ROK:

3.40

PH:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$4.81B

PH:

$14.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$2.31B

PH:

$5.40B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.16B

PH:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 9.85% против 18.48% соответственно.


ROK

С начала года

-15.94%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-12.95%

5 лет

12.26%

10 лет

9.85%

PH

С начала года

-12.27%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.69%

1 год

0.71%

5 лет

39.06%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и PH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

PH
Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.41
PH: 0.09
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.43
PH: 0.34
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.95
PH: 1.05
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.45
PH: 0.13
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -1.58
PH: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.09
ROK
PH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и PH

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PH в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.14%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
PH
Parker-Hannifin Corporation
1.17%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ROK и PH

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.83%
-21.20%
ROK
PH

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и PH

Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 11.48%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.48%
15.94%
ROK
PH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab