Сравнение ROK с PH
ROK (Rockwell Automation, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ROK returned 17.21%/yr vs 26.41%/yr for PH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROK и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 17.21% против 26.41% соответственно.
ROK
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 17.21%
PH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- 27.59%
- 10 лет*
- 26.41%
Сравнение доходности по годам ROK и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 18.07% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.25% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ROK and PH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.51 |
The correlation between ROK and PH shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROK:
$51.39B
PH:
$121.29B
ROK:
$9.63
PH:
$27.11
ROK:
47.37
PH:
34.95
ROK:
5.85
PH:
5.80
ROK:
14.59
PH:
7.79
ROK:
$8.80B
PH:
$20.99B
ROK:
$4.63B
PH:
$7.81B
ROK:
$1.56B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROK vs. PH — Ранг доходности на риск
ROK
PH
Сравнение ROK c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROK | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.28 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.65 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROK и PH
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -66.92% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -19.34% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.84% | -26.79% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -28.64% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -54.68% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -7.16% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -15.32% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 6.62% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и PH
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 7.72% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 19.08% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 25.14% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 28.64% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 31.65% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и PH
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PH в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.19% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROK и PH
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ROK and PH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (10.32%) compared to PH (7.72%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROK и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор