Сравнение ROK с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или PH.
Доходность
Сравнение доходности ROK и PH
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 51.52%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 11.68% против 20.11% соответственно.
ROK
-8.10%
4.23%
4.40%
5.91%
9.49%
11.68%
PH
51.52%
8.26%
27.09%
61.24%
30.45%
20.11%
Фундаментальные показатели
| ROK | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.62B | $88.87B |
| EPS | $8.29 | $22.16 |
| Цена/прибыль | 33.79 | 31.16 |
| PEG коэффициент | 5.55 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.26B | $19.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $7.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.61B | $4.95B |
Основные характеристики
| ROK | PH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.46 | 15.62 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 32.98% | 25.84% |
| Макс. просадка | -75.83% | -66.92% |
| Текущая просадка | -17.02% | -2.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и PH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и PH
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PH в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.81% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.92% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и PH
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и PH
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности