PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROK с PH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROK с PH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH).

Доходность

Сравнение доходности ROK и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROK и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROK
Rockwell Automation, Inc.		-4.85%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%
PH
Parker-Hannifin Corporation		4.95%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$41.72B

PH:

$117.95B

EPS

ROK:

$8.76

PH:

$27.53

Коэффициент P/E

ROK:

42.12

PH:

33.45

Коэффициент P/S

ROK:

6.45

PH:

5.78

Коэффициент P/B

ROK:

11.14

PH:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$6.46B

PH:

$20.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$4.30B

PH:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.60B

PH:

$5.26B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 14.66% против 25.41% соответственно.

ROK

1 день
2.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
6.37%
1 год
44.77%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.80%
10 лет*
14.66%

PH

1 день
2.85%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.95%
6 месяцев
22.41%
1 год
52.38%
3 года*
41.54%
5 лет*
25.46%
10 лет*
25.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwell Automation, Inc.

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с SPYROK с FASTROK с IGVROK с OROK с VOO
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с UNHPH с FSSPH с IYW

Доходность на риск

ROK vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROK c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.31

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.98

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

11.36

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROK vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между ROK и PH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и PH

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PH в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.46%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.78%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ROK и PH

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и PH.

Загрузка...

Показатели просадок

ROKPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-66.92%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-17.77%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.09%

-28.64%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-54.68%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-9.99%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-15.35%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.66%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и PH

Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 8.32%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROKPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

10.21%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

18.08%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

30.94%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

28.33%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

31.53%

-0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
5.17B
(ROK) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию