Сравнение ROK с PH
ROK (Rockwell Automation, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ROK returned 16.82%/yr vs 25.72%/yr for PH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROK и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 16.82% против 25.72% соответственно.
ROK
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 21.25%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 16.82%
PH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 27.78%
- 10 лет*
- 25.72%
Сравнение доходности по годам ROK и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 21.25% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 9.48% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ROK and PH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.51 |
The correlation between ROK and PH shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROK:
$52.15B
PH:
$120.83B
ROK:
$9.64
PH:
$27.15
ROK:
48.63
PH:
35.29
ROK:
6.01
PH:
5.85
ROK:
14.98
PH:
7.88
ROK:
$8.80B
PH:
$20.99B
ROK:
$4.63B
PH:
$7.81B
ROK:
$1.56B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROK vs. PH — Ранг доходности на риск
ROK
PH
Сравнение ROK c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROK | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.34 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROK и PH
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -66.92% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -19.34% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.84% | -26.79% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -28.64% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -54.68% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.11% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -15.31% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 6.77% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и PH
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.65% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 19.37% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 25.42% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 28.69% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 31.60% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и PH
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PH в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.16% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROK и PH
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ROK and PH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (10.52%) compared to PH (6.65%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROK и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор