PortfoliosLab logo
Сравнение ROK с PH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROK и PH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROK и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38,959.60%
14,678.70%
ROK
PH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.24

PH:

0.28

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.13

PH:

0.66

Коэф-т Омега

ROK:

0.98

PH:

1.09

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.24

PH:

0.37

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.87

PH:

1.24

Индекс Язвы

ROK:

9.64%

PH:

7.88%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

PH:

34.86%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

PH:

-66.92%

Текущая просадка

ROK:

-26.08%

PH:

-15.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$28.09B

PH:

$77.00B

EPS

ROK:

$8.02

PH:

$24.22

Коэффициент P/E

ROK:

30.97

PH:

24.69

Коэффициент PEG

ROK:

3.27

PH:

2.41

Коэффициент P/S

ROK:

3.47

PH:

3.87

Коэффициент P/B

ROK:

8.30

PH:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$4.81B

PH:

$14.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$2.31B

PH:

$5.40B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.16B

PH:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 10.47% против 19.53% соответственно.


ROK

С начала года

-12.70%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-9.67%

5 лет

8.38%

10 лет

10.47%

PH

С начала года

-5.75%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.36%

1 год

9.15%

5 лет

35.48%

10 лет

19.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и PH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

PH
Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.24
PH: 0.28
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.13
PH: 0.66
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.98
PH: 1.09
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.24
PH: 0.37
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.87
PH: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.28
ROK
PH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и PH

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PH в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
PH
Parker-Hannifin Corporation
1.09%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ROK и PH

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.08%
-15.35%
ROK
PH

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и PH

Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 17.85%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.85%
22.30%
ROK
PH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию