PortfoliosLab logo
Сравнение ROK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROK и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ROK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
495.46%
557.08%
ROK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.24

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.13

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ROK:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.24

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.87

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ROK:

9.64%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ROK:

-26.08%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.12% соответственно.


ROK

С начала года

-12.70%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-9.67%

5 лет

8.38%

10 лет

10.47%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.24
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.13
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.24
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.87
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.54
ROK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и VOO

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ROK и VOO

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.08%
-9.90%
ROK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и VOO

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.85%
13.96%
ROK
VOO