PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAST с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FAST с ^SP500TR

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FAST и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,921.89%
3,134.05%
FAST
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

0.40

^SP500TR:

0.28

Коэф-т Сортино

FAST:

0.83

^SP500TR:

0.53

Коэф-т Омега

FAST:

1.10

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAST:

0.51

^SP500TR:

0.29

Коэф-т Мартина

FAST:

1.39

^SP500TR:

1.36

Индекс Язвы

FAST:

7.44%

^SP500TR:

3.92%

Дневная вол-ть

FAST:

25.88%

^SP500TR:

18.95%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FAST:

-3.85%

^SP500TR:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.88% против 11.83% соответственно.

FAST

С начала года

12.79%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

6.13%

1 год

17.05%

5 лет

21.72%

10 лет

17.88%

^SP500TR

С начала года

-8.47%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-7.16%

1 год

6.10%

5 лет

15.32%

10 лет

11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAST, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FAST: 0.40
^SP500TR: 0.28
Коэффициент Сортино FAST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAST: 0.83
^SP500TR: 0.53
Коэффициент Омега FAST, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAST: 1.10
^SP500TR: 1.08
Коэффициент Кальмара FAST, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FAST: 0.51
^SP500TR: 0.29
Коэффициент Мартина FAST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAST: 1.39
^SP500TR: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.28
FAST
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^SP500TR

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.85%
-12.52%
FAST
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^SP500TR

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 12.35%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
13.72%
FAST
^SP500TR