PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAST с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAST и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		16.01%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.67% против 14.22% соответственно.

FAST

1 день
-0.71%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.01%
6 месяцев
-2.85%
1 год
21.20%
3 года*
22.80%
5 лет*
15.36%
10 лет*
17.67%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FAST:
FAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с ROKFAST с DCIFAST с FERGFAST с FELE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FAST vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAST^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.51

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

7.14

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAST vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAST^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между FAST и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^SP500TR

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

FAST^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-55.25%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-8.89%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-24.49%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-33.79%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.44%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-8.20%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

2.57%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^SP500TR

Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAST^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

9.55%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

18.32%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

16.90%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

18.04%

+8.54%