Сравнение ROK с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или ETN.
Основные характеристики
| ROK | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.13% | 28.19% |
| Дох-ть за 1 год | -6.68% | 39.52% |
| Дох-ть за 3 года | -4.00% | 27.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 31.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 31.69% | 28.22% |
| Макс. просадка | -75.83% | -68.95% |
| Текущая просадка | -22.46% | -9.99% |
Фундаментальные показатели
| ROK | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.83B | $121.74B |
| EPS | $8.80 | $9.10 |
| Цена/прибыль | 29.88 | 33.60 |
| PEG коэффициент | 3.50 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.79B | $24.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $9.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $4.90B |
Корреляция
Корреляция между ROK и ETN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROK и ETN
С начала года, ROK показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 10.74% против 19.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и ETN
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ETN в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.90% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.20% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и ETN
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и ETN
Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 7.52%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности