Сравнение ROK с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или ETN.
Доходность
Сравнение доходности ROK и ETN
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 58.66%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 11.99% против 21.86% соответственно.
ROK
-4.57%
9.67%
11.14%
8.61%
10.31%
11.99%
ETN
58.66%
9.61%
11.40%
67.05%
35.46%
21.86%
Фундаментальные показатели
| ROK | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.62B | $142.45B |
| EPS | $8.29 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 33.79 | 38.43 |
| PEG коэффициент | 5.55 | 3.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.26B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.61B | $5.48B |
Основные характеристики
| ROK | ETN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.76 | 10.89 |
| Индекс Язвы | 11.33% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 33.26% | 27.64% |
| Макс. просадка | -75.83% | -68.95% |
| Текущая просадка | -13.83% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и ETN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и ETN
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности ETN в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.74% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.00% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и ETN
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и ETN
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности