PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROK с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROK с HON

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или HON.

Корреляция

Корреляция между ROK и HON составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROK и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38,959.60%
2,256.67%
ROK
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.24

HON:

0.16

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.13

HON:

0.38

Коэф-т Омега

ROK:

0.98

HON:

1.05

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.24

HON:

0.17

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.87

HON:

0.50

Индекс Язвы

ROK:

9.64%

HON:

7.36%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

HON:

23.58%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

ROK:

-26.08%

HON:

-15.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$28.09B

HON:

$128.11B

EPS

ROK:

$8.02

HON:

$8.71

Коэффициент P/E

ROK:

30.97

HON:

22.87

Коэффициент PEG

ROK:

3.27

HON:

2.14

Коэффициент P/S

ROK:

3.47

HON:

3.33

Коэффициент P/B

ROK:

8.30

HON:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$4.81B

HON:

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$2.31B

HON:

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.16B

HON:

$7.01B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.96% соответственно.

ROK

С начала года

-12.70%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-9.67%

5 лет

8.38%

10 лет

10.47%

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.14%

5 лет

9.59%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.24
HON: 0.16
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.13
HON: 0.38
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.98
HON: 1.05
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.24
HON: 0.17
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.87
HON: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.16
ROK
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и HON

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HON в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.		2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROK и HON

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.08%
-15.16%
ROK
HON

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и HON

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.85%
14.67%
ROK
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию