PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROK с HON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROK с HON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON).

Доходность

Сравнение доходности ROK и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROK и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROK
Rockwell Automation, Inc.		-4.85%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%
HON
Honeywell International Inc		17.55%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$41.72B

HON:

$145.73B

EPS

ROK:

$8.76

HON:

$8.04

Коэффициент P/E

ROK:

42.12

HON:

28.39

Коэффициент P/S

ROK:

6.45

HON:

3.62

Коэффициент P/B

ROK:

11.14

HON:

6.64

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$6.46B

HON:

$40.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$4.30B

HON:

$14.90B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.60B

HON:

$9.12B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 14.66% против 10.62% соответственно.

ROK

1 день
2.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
6.37%
1 год
44.77%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.80%
10 лет*
14.66%

HON

1 день
0.96%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
15.86%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwell Automation, Inc.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с ROK:
ROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с FASTROK с IGVROK с OROK с VOO
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSKHON с ALG

Доходность на риск

ROK vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROK c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKHONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.63

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.07

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.05

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

1.92

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROK vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKHONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.63

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между ROK и HON составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и HON

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HON в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.46%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%
HON
Honeywell International Inc		1.98%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ROK и HON

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и HON.

Загрузка...

Показатели просадок

ROKHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-70.09%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-16.03%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.09%

-27.13%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-43.01%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-8.00%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-20.31%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.73%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и HON

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROKHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.54%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

16.35%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

25.40%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

21.39%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

23.26%

+7.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
9.76B
(ROK) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию