Сравнение ROK с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или HON.
Доходность
Сравнение доходности ROK и HON
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.78% соответственно.
ROK
-8.74%
2.42%
3.85%
4.51%
9.29%
11.61%
HON
11.14%
3.29%
13.30%
21.52%
7.49%
10.78%
Фундаментальные показатели
| ROK | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.53B | $148.81B |
| EPS | $8.28 | $8.66 |
| Цена/прибыль | 33.56 | 26.43 |
| PEG коэффициент | 4.95 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.00B | $37.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.18B | $14.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.42B | $9.41B |
Основные характеристики
| ROK | HON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 4.35 |
| Индекс Язвы | 11.30% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 33.01% | 17.28% |
| Макс. просадка | -75.83% | -71.79% |
| Текущая просадка | -17.60% | -1.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и HON составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и HON
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HON в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.82% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
HON Honeywell International Inc | 1.91% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и HON
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и HON
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности