PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROK с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROK с HON

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или HON.

Корреляция

Корреляция между ROK и HON составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROK и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

0.43

HON:

0.42

Коэф-т Сортино

ROK:

0.95

HON:

0.87

Коэф-т Омега

ROK:

1.12

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

ROK:

0.45

HON:

0.57

Коэф-т Мартина

ROK:

1.57

HON:

1.64

Индекс Язвы

ROK:

9.97%

HON:

7.68%

Дневная вол-ть

ROK:

36.76%

HON:

24.55%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

ROK:

-8.03%

HON:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$34.70B

HON:

$143.37B

EPS

ROK:

$7.93

HON:

$8.71

Коэффициент P/E

ROK:

38.82

HON:

25.59

Коэффициент PEG

ROK:

3.90

HON:

2.21

Коэффициент P/S

ROK:

4.35

HON:

3.66

Коэффициент P/B

ROK:

10.09

HON:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$7.97B

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$3.12B

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.58B

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.77% соответственно.

ROK

С начала года

8.62%

1 месяц

35.48%

6 месяцев

8.98%

1 год

15.59%

5 лет

11.18%

10 лет

11.65%

HON

С начала года

-0.30%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.48%

5 лет

12.67%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HON равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и HON

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HON в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.25%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
HON
Honeywell International Inc		2.01%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROK и HON

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и HON

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.00B
9.82B
(ROK) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROK и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rockwell Automation, Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
40.5%
38.5%
(ROK) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
ROK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 810.00M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

ROK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

ROK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.