PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAST с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAST с ITW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ITW.

Корреляция

Корреляция между FAST и ITW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAST и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

0.97

ITW:

0.09

Коэф-т Сортино

FAST:

1.66

ITW:

0.25

Коэф-т Омега

FAST:

1.20

ITW:

1.03

Коэф-т Кальмара

FAST:

1.19

ITW:

0.07

Коэф-т Мартина

FAST:

3.49

ITW:

0.21

Индекс Язвы

FAST:

6.95%

ITW:

6.78%

Дневная вол-ть

FAST:

25.81%

ITW:

22.06%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

ITW:

-54.90%

Текущая просадка

FAST:

-1.84%

ITW:

-9.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$46.18B

ITW:

$71.92B

EPS

FAST:

$2.00

ITW:

$11.36

Коэффициент P/E

FAST:

40.26

ITW:

21.58

Коэффициент PEG

FAST:

3.68

ITW:

3.63

Коэффициент P/S

FAST:

6.07

ITW:

4.56

Коэффициент P/B

FAST:

12.43

ITW:

22.55

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$7.61B

ITW:

$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.42B

ITW:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.69B

ITW:

$4.91B

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 17.57% против 12.48% соответственно.

FAST

С начала года

15.14%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

0.77%

1 год

24.96%

5 лет

19.16%

10 лет

17.57%

ITW

С начала года

-1.61%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-7.00%

1 год

1.93%

5 лет

12.35%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ITW равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и ITW

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ITW в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAST
Fastenal Company		2.02%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.38%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FAST и ITW

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ITW

Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.96B
3.84B
(FAST) Общая выручка
(ITW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и ITW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Illinois Tool Works Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%20212022202320242025
45.1%
43.7%
(FAST) Валовая рентабельность
(ITW) Валовая рентабельность
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.84B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 951.00M при выручке в 3.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 700.00M при выручке в 3.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.