Сравнение FAST с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ITW.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ITW
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 16.84% против 13.39% соответственно.
FAST
28.81%
5.28%
24.38%
37.81%
21.59%
16.84%
ITW
3.46%
2.08%
8.36%
13.70%
11.68%
13.39%
Фундаментальные показатели
| FAST | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.86B | $80.09B |
| EPS | $2.01 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 40.70 | 23.48 |
| PEG коэффициент | 4.48 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $15.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $6.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.69B | $5.02B |
Основные характеристики
| FAST | ITW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.82 | 2.17 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 6.26% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 15.47% |
| Макс. просадка | -63.43% | -54.90% |
| Текущая просадка | -3.27% | -3.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и ITW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и ITW
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ITW в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.38% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.14% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и ITW
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ITW
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности