PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAST с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAST с DCI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или DCI.

Корреляция

Корреляция между FAST и DCI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAST и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

1.05

DCI:

-0.10

Коэф-т Сортино

FAST:

1.76

DCI:

-0.06

Коэф-т Омега

FAST:

1.22

DCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

FAST:

1.29

DCI:

-0.16

Коэф-т Мартина

FAST:

3.79

DCI:

-0.43

Индекс Язвы

FAST:

6.92%

DCI:

8.94%

Дневная вол-ть

FAST:

25.84%

DCI:

23.64%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

FAST:

-0.46%

DCI:

-8.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$47.63B

DCI:

$8.49B

EPS

FAST:

$2.00

DCI:

$3.47

Коэффициент P/E

FAST:

41.52

DCI:

20.47

Коэффициент PEG

FAST:

3.77

DCI:

1.73

Коэффициент P/S

FAST:

6.26

DCI:

2.34

Коэффициент P/B

FAST:

12.73

DCI:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$7.61B

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.42B

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.69B

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 17.77% против 8.94% соответственно.

FAST

С начала года

16.76%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

27.78%

5 лет

19.40%

10 лет

17.77%

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.27%

5 лет

11.11%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и DCI

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DCI в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAST
Fastenal Company		1.99%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FAST и DCI

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и DCI

Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.96B
870.00M
(FAST) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
45.1%
35.2%
(FAST) Валовая рентабельность
(DCI) Валовая рентабельность
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.