Сравнение FAST с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или JCI.
Доходность
Сравнение доходности FAST и JCI
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 48.08%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 16.94% против 10.96% соответственно.
FAST
30.02%
8.16%
26.53%
39.22%
21.41%
16.94%
JCI
48.08%
9.59%
15.84%
63.01%
17.25%
10.96%
Фундаментальные показатели
| FAST | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.77B | $54.95B |
| EPS | $2.01 | $2.08 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $26.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $9.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.69B | $3.30B |
Основные характеристики
| FAST | JCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 15.39 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 25.96% |
| Макс. просадка | -63.43% | -85.71% |
| Текущая просадка | -2.36% | -3.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и JCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и JCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности JCI в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.36% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.76% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и JCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и JCI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 7.53%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности