PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETN с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с ACN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETN (Eaton Corporation plc) and ACN (Accenture plc) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 22.92%/yr vs 4.27%/yr for ACN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -44.67%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 22.92% против 4.27% соответственно.

ETN

1 день
-4.02%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
19.54%
С начала года
25.15%
1 год
10.46%
3 года*
26.00%
5 лет*
22.95%
10 лет*
22.92%

ACN

1 день
5.54%
1 месяц
-11.58%
6 месяцев
-48.71%
С начала года
-44.67%
1 год
-46.57%
3 года*
-21.51%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		25.15%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
ACN
Accenture plc		-44.67%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between ETN and ACN is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г.

0.41

The correlation between ETN and ACN shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$153.87B

ACN:

$88.49B

EPS

ETN:

$10.24

ACN:

$12.55

Коэффициент P/E

ETN:

38.68

ACN:

11.52

Коэффициент PEG

ETN:

2.10

ACN:

1.57

Коэффициент P/S

ETN:

5.41

ACN:

1.23

Коэффициент P/B

ETN:

7.80

ACN:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

ACN:

$73.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

ACN:

$23.37B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

ACN:

$12.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Accenture plc

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с GWW
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с AAPLACN с IWRD.LACN с BR

Доходность на риск

ETN vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.12

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-1.62

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.79

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.83

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-1.76

+2.92

ETN vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETN и ACN

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке ACN в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-67.78%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-56.51%

+37.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-67.78%

+33.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-67.78%

+33.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-67.78%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-62.11%

+53.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-13.07%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

26.48%

-17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и ACN

Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 14.84%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

24.94%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

37.92%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

41.71%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.87%

30.38%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

27.76%

+2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и ACN

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ACN в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		4.51%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
ETN
Eaton Corporation plc		1.08%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
7.45B
18.72B
(ETN) Общая выручка
(ACN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и ACN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и Accenture plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
32.8%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 6.13B при выручке в 18.72B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 18.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

ACN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 18.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and ACN have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (24.94%) compared to ETN (14.84%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs ACN's -67.78%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор