PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с ACN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETN и ACN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ETN и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
14.50%
ETN
ACN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

1.53

ACN:

0.14

Коэф-т Сортино

ETN:

2.07

ACN:

0.35

Коэф-т Омега

ETN:

1.28

ACN:

1.05

Коэф-т Кальмара

ETN:

2.18

ACN:

0.11

Коэф-т Мартина

ETN:

6.89

ACN:

0.25

Индекс Язвы

ETN:

6.25%

ACN:

13.35%

Дневная вол-ть

ETN:

28.08%

ACN:

23.79%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

ACN:

-59.20%

Текущая просадка

ETN:

-11.23%

ACN:

-12.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$137.17B

ACN:

$223.26B

EPS

ETN:

$9.41

ACN:

$11.43

Цена/прибыль

ETN:

36.88

ACN:

31.26

PEG коэффициент

ETN:

3.01

ACN:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$24.61B

ACN:

$48.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$9.42B

ACN:

$15.72B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$5.48B

ACN:

$8.40B

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 40.88%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 20.42% против 16.34% соответственно.


ETN

С начала года

40.88%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

2.93%

1 год

42.46%

5 лет

31.66%

10 лет

20.42%

ACN

С начала года

0.65%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

22.85%

1 год

3.42%

5 лет

12.17%

10 лет

16.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETN c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.530.14
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.070.35
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.05
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.180.11
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.890.25
ETN
ACN

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ACN равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
0.14
ETN
ACN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и ACN

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ACN в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETN
Eaton Corporation plc
1.12%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
ACN
Accenture plc
1.54%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ETN и ACN

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ACN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.23%
-12.45%
ETN
ACN

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и ACN

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Accenture plc (ACN) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.99%
5.28%
ETN
ACN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab