PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с ACN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ETNACN
Дох-ть с нач. г.40.68%3.93%
Дох-ть за 1 год59.47%17.37%
Дох-ть за 3 года32.26%5.04%
Дох-ть за 5 лет36.77%16.17%
Дох-ть за 10 лет22.44%18.82%
Коэф-т Шарпа2.210.75
Коэф-т Сортино2.701.15
Коэф-т Омега1.391.16
Коэф-т Кальмара3.120.58
Коэф-т Мартина9.711.32
Индекс Язвы6.36%13.12%
Дневная вол-ть27.94%22.92%
Макс. просадка-68.95%-59.20%
Текущая просадка-1.23%-9.60%

Фундаментальные показатели


ETNACN
Рыночная капитализация$133.59B$225.60B
EPS$9.09$11.45
Цена/прибыль36.9231.47
PEG коэффициент2.552.23
Общая выручка (12 мес.)$18.26B$64.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.97B$21.17B
EBITDA (12 мес.)$3.79B$10.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ETN и ACN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETN и ACN

С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 22.44% против 18.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3,326.45%
3,237.32%
ETN
ACN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETN c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.71
ACN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACN, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.32

Сравнение коэффициента Шарпа ETN и ACN

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ACN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21
0.75
ETN
ACN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и ACN

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ACN в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETN
Eaton Corporation plc
1.10%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
ACN
Accenture plc
1.43%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ETN и ACN

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ACN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.23%
-9.60%
ETN
ACN

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и ACN

Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 6.31%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.31%
8.59%
ETN
ACN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию