PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ETNSPY
Дох-ть с нач. г.41.79%22.57%
Дох-ть за 1 год60.77%34.61%
Дох-ть за 3 года32.56%11.30%
Дох-ть за 5 лет36.04%16.10%
Дох-ть за 10 лет22.53%13.74%
Коэф-т Шарпа2.182.84
Коэф-т Сортино2.663.80
Коэф-т Омега1.391.52
Коэф-т Кальмара3.073.03
Коэф-т Мартина9.5417.57
Индекс Язвы6.36%2.01%
Дневная вол-ть27.92%12.42%
Макс. просадка-68.95%-55.19%
Текущая просадка-0.44%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ETN и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETN и SPY

С начала года, ETN показывает доходность 41.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.53% против 13.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.29%
12.12%
ETN
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.009.54
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 17.57, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0017.57

Сравнение коэффициента Шарпа ETN и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.18
2.84
ETN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и SPY

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETN
Eaton Corporation plc
1.09%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ETN и SPY

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.44%
0
ETN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и SPY

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.21%
2.91%
ETN
SPY