Сравнение ETN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или SPY.
Основные характеристики
| ETN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.79% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 60.77% | 34.61% |
| Дох-ть за 3 года | 32.56% | 11.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.04% | 16.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.53% | 13.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 17.57 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 27.92% | 12.42% |
| Макс. просадка | -68.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ETN и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETN и SPY
С начала года, ETN показывает доходность 41.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.53% против 13.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и SPY
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и SPY
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и SPY
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.