Сравнение ETN с SBGSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Schneider Electric SA (SBGSY).
Доходность
Сравнение доходности ETN и SBGSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETN и SBGSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 12.64% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
SBGSY Schneider Electric SA | -0.92% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 46.46% | 55.68% | -17.99% | 25.87% |
Фундаментальные показатели
ETN:
$139.31B
SBGSY:
$155.02B
ETN:
$10.47
SBGSY:
$2.97
ETN:
34.18
SBGSY:
18.33
ETN:
1.86
SBGSY:
2.74
ETN:
5.09
SBGSY:
1.97
ETN:
7.16
SBGSY:
6.41
ETN:
$27.45B
SBGSY:
$78.31B
ETN:
$10.32B
SBGSY:
$32.68B
ETN:
$5.90B
SBGSY:
$15.39B
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у SBGSY с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SBGSY по среднегодовой доходности: 21.71% против 18.84% соответственно.
ETN
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 29.57%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 21.71%
SBGSY
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -16.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. SBGSY — Ранг доходности на риск
ETN
SBGSY
Сравнение ETN c SBGSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | SBGSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.04 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.85 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.36 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | SBGSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ETN и SBGSY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и SBGSY
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SBGSY в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.18% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
SBGSY Schneider Electric SA | 1.06% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и SBGSY
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SBGSY в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SBGSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETN | SBGSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -47.64% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -20.86% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -45.04% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -45.04% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -16.53% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -14.29% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 7.46% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и SBGSY
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 11.84%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETN | SBGSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 13.64% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 22.42% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 34.62% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 30.89% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 29.97% | -0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и SBGSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Schneider Electric SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и SBGSY
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.