PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETN с ABBNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и ABB Ltd (ABBNY).

Доходность

Сравнение доходности ETN и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETN и ABBNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		13.73%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
ABBNY
ABB Ltd		12.78%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$140.65B

ABBNY:

$149.87B

EPS

ETN:

$10.47

ABBNY:

$2.59

Коэффициент P/E

ETN:

34.50

ABBNY:

31.75

Коэффициент PEG

ETN:

1.87

ABBNY:

3.20

Коэффициент P/S

ETN:

5.14

ABBNY:

4.30

Коэффициент P/B

ETN:

7.22

ABBNY:

9.32

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$27.45B

ABBNY:

$34.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$10.32B

ABBNY:

$14.20B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$5.90B

ABBNY:

$7.12B

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у ABBNY с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ABBNY по среднегодовой доходности: 22.03% против 19.40% соответственно.

ETN

1 день
-1.22%
1 месяц
1.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
-3.60%
1 год
28.78%
3 года*
30.19%
5 лет*
22.96%
10 лет*
22.03%

ABBNY

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.98%
1 год
61.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
24.49%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

ABB Ltd

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с IEXETN с ACN
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с ^GSPCABBNY с VOOABBNY с VT

Доходность на риск

ETN vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETNABBNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.21

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.19

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.84

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

15.16

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETN vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ABBNY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETNABBNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.21

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между ETN и ABBNY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и ABBNY

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ABBNY в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.17%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
ABBNY
ABB Ltd		1.48%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%

Просадки

Сравнение просадок ETN и ABBNY

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ABBNY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETNABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-93.98%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-15.71%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-36.07%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-43.98%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-10.09%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-25.71%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

3.98%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и ABBNY

Eaton Corporation plc (ETN) и ABB Ltd (ABBNY) имеют волатильность 10.51% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETNABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

10.68%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

20.53%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

27.79%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

25.40%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.64%

25.00%

+4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и ABBNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.06B
9.05B
(ETN) Общая выручка
(ABBNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и ABBNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и ABB Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
36.8%
40.4%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 9.05B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 9.05B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 9.05B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.