Сравнение ETN с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или PH.
Основные характеристики
| ETN | PH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.68% | 37.35% |
| Дох-ть за 1 год | 59.47% | 60.60% |
| Дох-ть за 3 года | 32.26% | 31.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.77% | 31.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.44% | 21.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 14.30 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 4.34% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 27.00% |
| Макс. просадка | -68.95% | -66.92% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.27% |
Фундаментальные показатели
| ETN | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.59B | $80.72B |
| EPS | $9.09 | $21.83 |
| Цена/прибыль | 36.92 | 28.74 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 2.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.26B | $15.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.97B | $5.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между ETN и PH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETN и PH
С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 37.35%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции PH по среднегодовой доходности: 22.44% против 21.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и PH
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PH в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.99% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и PH
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и PH
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности