Сравнение ETN с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или PH.
Доходность
Сравнение доходности ETN и PH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETN показывает доходность 50.42%, а PH немного выше – 52.53%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции PH по среднегодовой доходности: 21.37% против 20.21% соответственно.
ETN
50.42%
3.06%
8.04%
59.02%
34.74%
21.37%
PH
52.53%
8.78%
27.49%
62.42%
31.01%
20.21%
Фундаментальные показатели
| ETN | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.82B | $90.02B |
| EPS | $9.41 | $22.17 |
| Цена/прибыль | 39.21 | 31.54 |
| PEG коэффициент | 3.21 | 3.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.61B | $19.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.52B | $7.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.99B | $4.61B |
Основные характеристики
| ETN | PH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 5.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.73 | 16.41 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 27.47% | 25.87% |
| Макс. просадка | -68.95% | -66.92% |
| Текущая просадка | -3.80% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETN и PH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и PH
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PH в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.05% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.92% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и PH
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и PH
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 8.45%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности