PortfoliosLab logo
Сравнение ETN с PH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETN и PH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETN и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,847.51%
17,341.09%
ETN
PH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.17

PH:

0.28

Коэф-т Сортино

ETN:

0.03

PH:

0.66

Коэф-т Омега

ETN:

1.00

PH:

1.09

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.19

PH:

0.37

Коэф-т Мартина

ETN:

-0.48

PH:

1.24

Индекс Язвы

ETN:

13.46%

PH:

7.88%

Дневная вол-ть

ETN:

38.42%

PH:

34.86%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

PH:

-66.92%

Текущая просадка

ETN:

-23.22%

PH:

-15.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$113.15B

PH:

$77.00B

EPS

ETN:

$9.50

PH:

$24.22

Коэффициент P/E

ETN:

30.40

PH:

24.69

Коэффициент PEG

ETN:

2.41

PH:

2.41

Коэффициент P/S

ETN:

4.55

PH:

3.87

Коэффициент P/B

ETN:

6.12

PH:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$18.94B

PH:

$14.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.28B

PH:

$5.40B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.38B

PH:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 18.54% против 19.53% соответственно.


ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

PH

С начала года

-5.75%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.36%

1 год

9.15%

5 лет

35.48%

10 лет

19.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и PH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

PH
Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETN: -0.17
PH: 0.28
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETN: 0.03
PH: 0.66
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETN: 1.00
PH: 1.09
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETN: -0.19
PH: 0.37
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETN: -0.48
PH: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.28
ETN
PH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и PH

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PH в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
PH
Parker-Hannifin Corporation
1.09%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ETN и PH

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-15.35%
ETN
PH

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и PH

Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 19.30%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.30%
22.30%
ETN
PH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию