Сравнение ETN с DD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или DD.
Основные характеристики
| ETN | DD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.68% | 11.44% |
| Дох-ть за 1 год | 59.47% | 14.48% |
| Дох-ть за 3 года | 32.26% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.77% | 8.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.44% | 5.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 2.29 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 6.31% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 26.60% |
| Макс. просадка | -68.95% | -86.81% |
| Текущая просадка | -1.23% | -11.33% |
Фундаментальные показатели
| ETN | DD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.59B | $35.27B |
| EPS | $9.09 | $0.78 |
| Цена/прибыль | 36.92 | 108.31 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 0.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.26B | $9.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.97B | $2.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $2.11B |
Корреляция
Корреляция между ETN и DD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETN и DD
С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции DD по среднегодовой доходности: 22.44% против 5.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и DD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DD в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 1.78% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 2.89% | 2.84% | 3.54% | 5.87% | 6.68% | 7.39% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и DD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки DD в -86.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и DD
Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеют волатильность 6.31% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности