Сравнение ETN с DD
ETN (Eaton Corporation plc) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ETN returned 22.95%/yr vs 9.27%/yr for DD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETN и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 13.07%.
ETN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 19.54%
- С начала года
- 25.15%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 22.92%
DD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 25.15% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 29.31% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 13.07% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ETN and DD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between ETN and DD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$153.87B
DD:
$18.12B
ETN:
$10.24
DD:
-$0.10
ETN:
5.41
DD:
5.75
ETN:
7.80
DD:
3.95
ETN:
$28.52B
DD:
$9.70B
ETN:
$7.87B
DD:
$2.68B
ETN:
$4.75B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. DD — Ранг доходности на риск
ETN
DD
Сравнение ETN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.82 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 7.84 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и DD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -62.03% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -17.31% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -37.84% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -40.22% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -11.79% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -14.49% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 6.20% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и DD
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 5.67% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 23.73% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 30.94% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.87% | 30.02% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 34.19% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и DD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DD в 109.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 109.15% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.08% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и DD
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and DD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (14.84%) compared to DD (5.67%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор