Сравнение ETN с DD
ETN (Eaton Corporation plc) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ETN returned 25.00%/yr vs 8.11%/yr for DD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETN и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 20.36%.
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
DD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 27.78% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 20.36% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between ETN and DD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between ETN and DD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$162.92B
DD:
$19.67B
ETN:
$10.22
DD:
-$0.10
ETN:
5.73
DD:
2.05
ETN:
8.24
DD:
1.40
ETN:
$28.52B
DD:
$9.70B
ETN:
$7.87B
DD:
$2.68B
ETN:
$4.75B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. DD — Ранг доходности на риск
ETN
DD
Сравнение ETN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.18 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 13.19 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.37 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и DD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -62.03% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -17.31% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -37.84% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -40.22% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -6.10% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -14.59% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 5.48% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и DD
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 9.98% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 22.80% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 30.58% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 29.94% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 33.78% | -3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и DD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DD в 102.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 102.54% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и DD
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and DD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to DD (9.98%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор