Сравнение ETN с DD
ETN (Eaton Corporation plc) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ETN returned 24.46%/yr vs 9.74%/yr for DD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETN и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 16.04%.
ETN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 24.29%
DD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 65.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.77% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 29.31% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 16.04% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ETN and DD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between ETN and DD shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$157.47B
DD:
$56.89B
ETN:
$10.22
DD:
-$0.10
ETN:
5.54
DD:
5.92
ETN:
7.97
DD:
4.05
ETN:
$28.52B
DD:
$9.70B
ETN:
$7.87B
DD:
$2.68B
ETN:
$4.75B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. DD — Ранг доходности на риск
ETN
DD
Сравнение ETN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.79 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 11.56 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и DD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -62.03% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -17.31% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -37.84% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -40.22% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -9.47% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -14.52% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 5.66% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и DD
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 9.99% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.40% | 23.91% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 31.21% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 30.08% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 34.30% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и DD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DD в 106.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 106.36% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и DD
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and DD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (15.20%) compared to DD (9.99%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор