PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ETNDD
Дох-ть с нач. г.40.68%11.44%
Дох-ть за 1 год59.47%14.48%
Дох-ть за 3 года32.26%8.37%
Дох-ть за 5 лет36.77%8.10%
Дох-ть за 10 лет22.44%5.72%
Коэф-т Шарпа2.210.54
Коэф-т Сортино2.700.85
Коэф-т Омега1.391.15
Коэф-т Кальмара3.120.39
Коэф-т Мартина9.712.29
Индекс Язвы6.36%6.31%
Дневная вол-ть27.94%26.60%
Макс. просадка-68.95%-86.81%
Текущая просадка-1.23%-11.33%

Фундаментальные показатели


ETNDD
Рыночная капитализация$133.59B$35.27B
EPS$9.09$0.78
Цена/прибыль36.92108.31
PEG коэффициент2.550.47
Общая выручка (12 мес.)$18.26B$9.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.97B$2.77B
EBITDA (12 мес.)$3.79B$2.11B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ETN и DD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETN и DD

С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции DD по среднегодовой доходности: 22.44% против 5.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
37,563.30%
9,633.84%
ETN
DD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETN c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.71
DD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.29

Сравнение коэффициента Шарпа ETN и DD

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21
0.54
ETN
DD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и DD

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DD в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETN
Eaton Corporation plc
1.10%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
1.78%1.87%1.92%1.49%1.69%2.89%2.84%3.54%5.87%6.68%7.39%6.89%

Просадки

Сравнение просадок ETN и DD

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки DD в -86.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.23%
-11.33%
ETN
DD

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и DD

Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеют волатильность 6.31% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.31%
6.55%
ETN
DD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию