PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETN с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETN с DD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или DD.

Корреляция

Корреляция между ETN и DD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETN и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.88%
-3.55%
ETN
DD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.17

DD:

-0.29

Коэф-т Сортино

ETN:

0.03

DD:

-0.20

Коэф-т Омега

ETN:

1.00

DD:

0.97

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.19

DD:

-0.25

Коэф-т Мартина

ETN:

-0.48

DD:

-0.83

Индекс Язвы

ETN:

13.46%

DD:

11.18%

Дневная вол-ть

ETN:

38.42%

DD:

32.31%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

DD:

-62.03%

Текущая просадка

ETN:

-23.22%

DD:

-25.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$113.15B

DD:

$27.64B

EPS

ETN:

$9.50

DD:

$1.77

Коэффициент P/E

ETN:

30.40

DD:

37.11

Коэффициент PEG

ETN:

2.41

DD:

0.36

Коэффициент P/S

ETN:

4.55

DD:

2.23

Коэффициент P/B

ETN:

6.12

DD:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$18.94B

DD:

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.28B

DD:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.38B

DD:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность -12.65%, что значительно выше, чем у DD с доходностью -13.42%.

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и DD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETN: -0.17
DD: -0.29
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETN: 0.03
DD: -0.20
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETN: 1.00
DD: 0.97
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETN: -0.19
DD: -0.25
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETN: -0.48
DD: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа DD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.29
ETN
DD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и DD

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DD в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETN и DD

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-25.93%
ETN
DD

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и DD

Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 19.30%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.30%
24.35%
ETN
DD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию