PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETN с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETN с GWW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или GWW.

Корреляция

Корреляция между ETN и GWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETN и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.03

GWW:

0.53

Коэф-т Сортино

ETN:

0.22

GWW:

1.02

Коэф-т Омега

ETN:

1.03

GWW:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.04

GWW:

0.56

Коэф-т Мартина

ETN:

-0.09

GWW:

1.31

Индекс Язвы

ETN:

14.09%

GWW:

10.42%

Дневная вол-ть

ETN:

38.53%

GWW:

23.15%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

ETN:

-14.07%

GWW:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$126.03B

GWW:

$51.28B

EPS

ETN:

$9.91

GWW:

$38.93

Коэффициент P/E

ETN:

32.50

GWW:

27.42

Коэффициент PEG

ETN:

2.53

GWW:

2.40

Коэффициент P/S

ETN:

4.98

GWW:

2.97

Коэффициент P/B

ETN:

6.39

GWW:

14.32

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$25.31B

GWW:

$17.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$9.73B

GWW:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$5.80B

GWW:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 19.16% против 17.79% соответственно.

ETN

С начала года

-2.25%

1 месяц

16.46%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-1.26%

5 лет

36.93%

10 лет

19.16%

GWW

С начала года

1.69%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-12.21%

1 год

12.24%

5 лет

33.05%

10 лет

17.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и GWW

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности GWW в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc		1.23%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.79%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок ETN и GWW

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и GWW

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
6.38B
4.31B
(ETN) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.4%
39.7%
(ETN) Валовая рентабельность
(GWW) Валовая рентабельность
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.