Сравнение ROE с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
ROE и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и VFMO
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
ROE vs. VFMO — Ранг доходности на риск
ROE
VFMO
Сравнение ROE c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.83 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.50 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.55 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ROE и VFMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и VFMO
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и VFMO
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -36.77% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.25% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.87% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.91% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.46% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и VFMO
Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.31% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 17.78% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 25.09% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.73% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 23.64% | -7.74% |